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财经
关于套利组合，下列说法不正确的是( )。
关于套利组合，下列说法不正确的是( )。
admin
2013-05-25
20
问题
关于套利组合，下列说法不正确的是( )。
选项
A、该组合中各种证券的权数满足W
1
+W
2
+…+W
N
=0
B、该组合因素灵敏度系数为零，即W
1
b
1
+W
2
b
2
+…+W
N
B
N
=1
C、该组合具有正的期望收益率，即x
1
Er
1
+x
2
Er
2
+…+x
N
Er
N
＞0
D、如果市场上不存在(即找不到)套利组合，那么市场就不存在套利机会
答案
B
解析
套利组合因素灵敏度系数为零，即：W
1
b
1
+W
2
b
2
+…+W
N
B
N
=0。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Ak3g777K
0
证券投资基金
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