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  3. 关于套利组合，下列说法不正确的是(　　)。

关于套利组合，下列说法不正确的是(　　)。

admin2013-05-25  47
问题 关于套利组合，下列说法不正确的是(　　)。
选项 A、该组合中各种证券的权数满足W1+W2+…+WN=0
B、该组合因素灵敏度系数为零，即W1b1+W2b2+…+WNBN=1
C、该组合具有正的期望收益率，即x1Er1+x2Er2+…+xNErN＞0
D、如果市场上不存在(即找不到)套利组合，那么市场就不存在套利机会
答案B
解析 套利组合因素灵敏度系数为零，即：W1b1+W2b2+…+WNBN=0。
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