假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2 000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为DA=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从4％下降到3．5％，则商业银行的整体价值约( )。

admin2018-03-27 71

问题假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2 000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为DA=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从4％下降到3．5％，则商业银行的整体价值约( )。

选项 A、增加22亿元
B、减少26亿元
C、减少22亿元
D、增加2亿元

答案A

解析用D_A表示总资产的加权平均久期，D_L表示负债的加权平均久期，V_A表示总资产的初始值，VL表示总负债的初始植。当市场利率变动时，资产和负债的变化具体为：①△V_A=一[D_A×V_A×△y／(1+y)]=5×2 000×0．5％／(1+4％)≈48．0769(亿元)；②△V_L=一[D_L×V_L×△y／(1+y)]=3×1800×0．5％／(1+4％)]=25．9615(亿元)；③△V_A一△V_L=48．0769—25．9615≈22(亿元)，即商业银行的整体价值增加了22亿元。

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假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2 000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为DA=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从4％下降到3．5％，则商业银行的整体价值约( )。

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盈利能力监管指标不包括(　　　)。

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信贷资产证券化，是银行将已经存在的信贷资产集中起来并分档，对应不同档(信用等级)的资产向市场上的投资者发行不同收益率的证券，从而使信贷资产在原持有者资产负债表上消失。()

CAMELs评级，是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系。该方法体系包括六大要素评级和一个综合评级，也称骆驼评级。除了资产质量、管理和营利性之外，还包括()因素。

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根据《预算法》的规定，下列各项中，负责审查各级总预算草案及总预算执行情况的报告的是()。

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