假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2 000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为DA=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从4％下降到3．5％，则商业银行的整体价值约( )。

admin2018-03-27 74

问题假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2 000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为DA=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从4％下降到3．5％，则商业银行的整体价值约( )。

选项 A、增加22亿元
B、减少26亿元
C、减少22亿元
D、增加2亿元

答案A

解析用D_A表示总资产的加权平均久期，D_L表示负债的加权平均久期，V_A表示总资产的初始值，VL表示总负债的初始植。当市场利率变动时，资产和负债的变化具体为：①△V_A=一[D_A×V_A×△y／(1+y)]=5×2 000×0．5％／(1+4％)≈48．0769(亿元)；②△V_L=一[D_L×V_L×△y／(1+y)]=3×1800×0．5％／(1+4％)]=25．9615(亿元)；③△V_A一△V_L=48．0769—25．9615≈22(亿元)，即商业银行的整体价值增加了22亿元。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/AnHM777K

本试题收录于：风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2 000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为DA=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从4％下降到3．5％，则商业银行的整体价值约( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

下列关于风险监管的说法不正确的是(　　　)。

商业银行与其他行业相比特点在于以负债经营为特色，其资本充裕，融资杠杆率很高。()

下列关于财务比率的表述，正确的是()。

衡量风险的指标有()。

下列选项关于期权和期货的区别说法正确的是()。

在分析国家风险的方法中，()是将有关的各种指标和变量系统地排列成清单，各个项目还可以根据其重要性加以权数，然后进行比较、分析，评定分数，一般包括经济发展水平、经济增长率和国际清偿能力三方面的内容。

下列关于即期外汇买卖的说法，正确的有()。

银监会对原国有商业银行和股份制商业银行按照三大类七项指标进行评估，具体包括经营绩效类指标、资产质量类指标和审慎经营类指标，其中资产质量类指标不包括()。

一般来说，收益率曲线()。

各国政府及监管机构持续加强并深化银行监管的原因有()。

根据以下资料，回答以下问题。E省统计局公布的数据显示，2014年上半年E省实现地区生产总值(GDP)5141．7亿元，同比增长了6．8％．比全国平均水平低了0．6个百分点。分产业来看，第一产业增加值268．79亿元，同比增长4．0％；第

人体内20种氨基酸的主要形式为

丘脑的特异投射系统的主要作用是

[2014年，第55题]图4．9-21所示均质链条传动机构的大齿轮以角速度ω转动，已知大齿轮半径为R，质量为m1，小齿轮半径为r，质量为m2，链条质量不计，则此系统的动量为()。

根据我国有关法律、法规，权益投资主要有(　　)。

当构筑物满水试验充水以后无明显渗漏时，可再继续充水至(　　)充水深度

在面向对象的系统中，系统责任的良好分配原则是(　　)。

Whensomebodycalls,firstofall,the【B1】wouldofferhimacigaretteandacupoftea.Inthecountryside,【B2】.old

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2 000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为DA=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从4％下降到3．5％，则商业银行的整体价值约( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

下列关于风险监管的说法不正确的是( )。

商业银行与其他行业相比特点在于以负债经营为特色，其资本充裕，融资杠杆率很高。()

下列关于财务比率的表述，正确的是()。

衡量风险的指标有()。

下列选项关于期权和期货的区别说法正确的是()。

在分析国家风险的方法中，()是将有关的各种指标和变量系统地排列成清单，各个项目还可以根据其重要性加以权数，然后进行比较、分析，评定分数，一般包括经济发展水平、经济增长率和国际清偿能力三方面的内容。

下列关于即期外汇买卖的说法，正确的有()。

银监会对原国有商业银行和股份制商业银行按照三大类七项指标进行评估，具体包括经营绩效类指标、资产质量类指标和审慎经营类指标，其中资产质量类指标不包括()。

一般来说，收益率曲线()。

各国政府及监管机构持续加强并深化银行监管的原因有()。

人体内20种氨基酸的主要形式为

丘脑的特异投射系统的主要作用是

[2014年，第55题]图4．9-21所示均质链条传动机构的大齿轮以角速度ω转动，已知大齿轮半径为R，质量为m1，小齿轮半径为r，质量为m2，链条质量不计，则此系统的动量为()。

根据我国有关法律、法规，权益投资主要有( )。

当构筑物满水试验充水以后无明显渗漏时，可再继续充水至( )充水深度

在面向对象的系统中，系统责任的良好分配原则是( )。

Whensomebodycalls,firstofall,the【B1】______wouldofferhimacigaretteandacupoftea.Inthecountryside,【B2】______.old

下列关于风险监管的说法不正确的是(　　　)。

根据我国有关法律、法规，权益投资主要有(　　)。

当构筑物满水试验充水以后无明显渗漏时，可再继续充水至(　　)充水深度

在面向对象的系统中，系统责任的良好分配原则是(　　)。

Whensomebodycalls,firstofall,the【B1】wouldofferhimacigaretteandacupoftea.Inthecountryside,【B2】.old