假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2 000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为DA=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从4％下降到3．5％，则商业银行的整体价值约( )。

admin2018-03-27 59

问题假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2 000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为DA=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从4％下降到3．5％，则商业银行的整体价值约( )。

选项 A、增加22亿元
B、减少26亿元
C、减少22亿元
D、增加2亿元

答案A

解析用D_A表示总资产的加权平均久期，D_L表示负债的加权平均久期，V_A表示总资产的初始值，VL表示总负债的初始植。当市场利率变动时，资产和负债的变化具体为：①△V_A=一[D_A×V_A×△y／(1+y)]=5×2 000×0．5％／(1+4％)≈48．0769(亿元)；②△V_L=一[D_L×V_L×△y／(1+y)]=3×1800×0．5％／(1+4％)]=25．9615(亿元)；③△V_A一△V_L=48．0769—25．9615≈22(亿元)，即商业银行的整体价值增加了22亿元。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/AnHM777K

本试题收录于：风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2 000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为DA=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从4％下降到3．5％，则商业银行的整体价值约( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

下列关于风险监管的说法，不正确的是(　　　)。

下列关于高级计量法的说法，正确的是()。

下列关于财务比率的表述，正确的是()。

在债项评级过程中，一个债务人只能有一个客户评级，而同一个债务人的不同交易可能会有不同的债项评级。()

可疑类贷款是指借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款利息，及时执行担保，也可能会造成一定损失。()

银行监管方法包括()。

风险管理信息系统应当()。

某商业银行目前的资本金为20亿元，信用风险加权资产为50亿元，根据《商业银行资本充足率管理办法》，若要使资本充足率为8%，则市场风险资本要求为()亿元。

商业银行对本币进行流动性风险管理时，对敏感负债应当保持其总额的()作为流动性储备。

商业银行与借款人签订贷款合同时，要求第三方提供担保，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失，这种风险管理的方法属于()。

A．1min内B．7min内C．10～15min内D．20～25min内E．25～30min内暗适应曲线降到最低点一般出现在入暗室后的

感光最敏锐的地方是

A．不凝的血性液体B．黄绿色透明液体，无臭味C．稀脓性液体，略带臭味D．淡黄色透明液体E．黄绿色稠厚液体，带有粪便样特殊臭味急性阑尾炎穿孔

按照《公路工程国内招标文件范本》规定，下列工程变更中，监理工程师有权发布变更指令的包括()。

为实现工程进度动态控制，项目管理人员的主要工作包括()。

对客户财务状况的分析不包括()。

当事人在仲裁协议中选择的下列仲裁机构,不存在的是()。

在企业计划从内部获取人力资源时，需要对企业内部的人力资源状况进行分析。以下选项中，必须分析的是()

幼儿园课程以()为基础。

以下关于列表框控件的叙述中，错误的是

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2 000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为DA=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从4％下降到3．5％，则商业银行的整体价值约( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

下列关于风险监管的说法，不正确的是( )。

下列关于高级计量法的说法，正确的是()。

下列关于财务比率的表述，正确的是()。

在债项评级过程中，一个债务人只能有一个客户评级，而同一个债务人的不同交易可能会有不同的债项评级。()

可疑类贷款是指借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款利息，及时执行担保，也可能会造成一定损失。()

银行监管方法包括()。

风险管理信息系统应当()。

某商业银行目前的资本金为20亿元，信用风险加权资产为50亿元，根据《商业银行资本充足率管理办法》，若要使资本充足率为8%，则市场风险资本要求为()亿元。

商业银行对本币进行流动性风险管理时，对敏感负债应当保持其总额的()作为流动性储备。

商业银行与借款人签订贷款合同时，要求第三方提供担保，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失，这种风险管理的方法属于()。

A．1min内B．7min内C．10～15min内D．20～25min内E．25～30min内暗适应曲线降到最低点一般出现在入暗室后的

感光最敏锐的地方是

A．不凝的血性液体B．黄绿色透明液体，无臭味C．稀脓性液体，略带臭味D．淡黄色透明液体E．黄绿色稠厚液体，带有粪便样特殊臭味急性阑尾炎穿孔

按照《公路工程国内招标文件范本》规定，下列工程变更中，监理工程师有权发布变更指令的包括()。

为实现工程进度动态控制，项目管理人员的主要工作包括()。

对客户财务状况的分析不包括()。

当事人在仲裁协议中选择的下列仲裁机构,不存在的是()。

在企业计划从内部获取人力资源时，需要对企业内部的人力资源状况进行分析。以下选项中，必须分析的是()

幼儿园课程以()为基础。

以下关于列表框控件的叙述中，错误的是

下列关于风险监管的说法，不正确的是(　　　)。