假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2 000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为DA=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从4％下降到3．5％，则商业银行的整体价值约( )。

admin2018-03-27 78

问题假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2 000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为DA=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从4％下降到3．5％，则商业银行的整体价值约( )。

选项 A、增加22亿元
B、减少26亿元
C、减少22亿元
D、增加2亿元

答案A

解析用D_A表示总资产的加权平均久期，D_L表示负债的加权平均久期，V_A表示总资产的初始值，VL表示总负债的初始植。当市场利率变动时，资产和负债的变化具体为：①△V_A=一[D_A×V_A×△y／(1+y)]=5×2 000×0．5％／(1+4％)≈48．0769(亿元)；②△V_L=一[D_L×V_L×△y／(1+y)]=3×1800×0．5％／(1+4％)]=25．9615(亿元)；③△V_A一△V_L=48．0769—25．9615≈22(亿元)，即商业银行的整体价值增加了22亿元。

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初级银行业专业人员职业资格

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假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2 000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为DA=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从4％下降到3．5％，则商业银行的整体价值约( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

银行监管应当遵循的基本原则不包括(　　　)。

商业银行应该使用各种(　　　)来研究企业类客户的经营状况、资产、负债管理等状况。

下列选项是商业银行单一法人客户的非财务因素分析管理层风险重点考察企业管理者的内容是()。

某1年期零息债券的年收益率为12%，假设债务人违约后回收率为20%，若1年期的无风险年收益率为4%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为()。

泰勒展式可以近似利率的变化对债券价值的影响。当利率变化率较小时有很好的近似效果，但在利率变化较大时不能很好地近似。()

下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，正确的有()。

一般来说，收益率曲线()。

参照国际风险管理标准，集中型风险管理部门的人员必须具备的主要技能包括()。

假设年末汇率变为$70￡1，则此银行的资产收益率为()。

阿司匹林抗血小板的作用机制是抑制，使合成减少。主要的不良反应是、。

Reiter综合征的临床特征的描述不正确的是

胃、十二指肠溃疡病，不需外科手术治疗的情况是

毫微型胶囊的粒径在微球通常的粒径在

在龈下刮治操作过程中，将龈下刮治器放人袋内时，工作面与牙根之间应成的角度是

木贼草常放于斗架的（）

申请项目档案验收应具备的条件有()。

传统发展观认为，老年人的心理只是不断老化和衰退而没有发展，其主要依据是()。

明尼苏达多相人格测验是一种()。

家庭承包的土地承包经营权转让的，原承包方与发包方的承包关系不变。()

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2 000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为DA=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从4％下降到3．5％，则商业银行的整体价值约( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

银行监管应当遵循的基本原则不包括( )。

商业银行应该使用各种( )来研究企业类客户的经营状况、资产、负债管理等状况。

下列选项是商业银行单一法人客户的非财务因素分析管理层风险重点考察企业管理者的内容是()。

某1年期零息债券的年收益率为12%，假设债务人违约后回收率为20%，若1年期的无风险年收益率为4%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为()。

泰勒展式可以近似利率的变化对债券价值的影响。当利率变化率较小时有很好的近似效果，但在利率变化较大时不能很好地近似。()

下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，正确的有()。

一般来说，收益率曲线()。

参照国际风险管理标准，集中型风险管理部门的人员必须具备的主要技能包括()。

假设年末汇率变为$70￡1，则此银行的资产收益率为()。

阿司匹林抗血小板的作用机制是抑制______________，使______________合成减少。主要的不良反应是______________、______________。

Reiter综合征的临床特征的描述不正确的是

胃、十二指肠溃疡病，不需外科手术治疗的情况是

毫微型胶囊的粒径在微球通常的粒径在

在龈下刮治操作过程中，将龈下刮治器放人袋内时，工作面与牙根之间应成的角度是

木贼草常放于斗架的（）

申请项目档案验收应具备的条件有()。

传统发展观认为，老年人的心理只是不断老化和衰退而没有发展，其主要依据是()。

明尼苏达多相人格测验是一种()。

家庭承包的土地承包经营权转让的，原承包方与发包方的承包关系不变。()

银行监管应当遵循的基本原则不包括(　　　)。

商业银行应该使用各种(　　　)来研究企业类客户的经营状况、资产、负债管理等状况。

阿司匹林抗血小板的作用机制是抑制，使合成减少。主要的不良反应是、。