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  3. A股票和B股票在5种不同经济状况下预期报酬率的概率分布如下表所示： 　　要求： 　　(1)分别计算A股票和B股票报酬率的期望值及其标准离差； 　　(2)计算A股票和B股票报酬率的协方差； 　　(3)根据2，计算A股票和B股票的相关系数； 　　(4)根据3

A股票和B股票在5种不同经济状况下预期报酬率的概率分布如下表所示： 　　要求： 　　(1)分别计算A股票和B股票报酬率的期望值及其标准离差； 　　(2)计算A股票和B股票报酬率的协方差； 　　(3)根据2，计算A股票和B股票的相关系数； 　　(4)根据3

admin2009-03-09  38
问题 A股票和B股票在5种不同经济状况下预期报酬率的概率分布如下表所示：

　　要求：
　　(1)分别计算A股票和B股票报酬率的期望值及其标准离差；
　　(2)计算A股票和B股票报酬率的协方差；
　　(3)根据2，计算A股票和B股票的相关系数；
　　(4)根据3，计算A股票和B股票在下列不同投资比例下投资组合的期望报酬率和标准离差；

   (5)已知市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为4%，则A股票的β系数为多少?说明其经济含义。
   (6)根据5，如果A股票和B股票分别按WA＝0.8，WB＝0.2的比重组合，组合的必要报酬率为11%，则B股票的β系数为多少?
选项
答案(1)A股票报酬率的期望值＝0.2×0.3+0.2×0.2+0.2×0.1+0.2×0+0.2×(-0.1)＝ 0.1＝10% B股票报酬率的期望值＝0.2×(-0.45)+0.2×(-0.15)+0.2×0.15+0.2×0.45+0.2× 0.75＝0.15＝15% [*] (4)A股票和B股票在不同投资比例下投资组合的期望报酬率和标准离差　　 [*] 根据： [*] 当WA＝1，WB＝0，组合的期望报酬率＝1×10%+0×15%＝10% 当WA＝0.8，WB
解析
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