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具有通用、直观、灵活的特点,但是适用的风险范围小,对数据要求严格,计算困难,对肥尾效应无能为力的风险度量方法是( )。
具有通用、直观、灵活的特点,但是适用的风险范围小,对数据要求严格,计算困难,对肥尾效应无能为力的风险度量方法是( )。
admin
2018-04-20
22
问题
具有通用、直观、灵活的特点,但是适用的风险范围小,对数据要求严格,计算困难,对肥尾效应无能为力的风险度量方法是( )。
选项
A、最大可能损失
B、概率值
C、期望值
D、在险值
答案
D
解析
在险值又称VaR,是指在正常的市场条件下,在给定的时间段中,给定的置信区间内,预期可能发生的最大损失。在险值具有通用、直观、灵活的特点。在险值的局限性是适用的风险范围小,对数据要求严格,计算困难,对肥尾效应无能为力,故选项D正确。
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公司战略与风险管理题库注册会计师分类
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公司战略与风险管理
注册会计师
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