某只股票要求的报酬率为12%,报酬率的标准差为20%,与市场投资组合报酬率的相关系数是0.6,市场投资组合要求的报酬率是15%,市场组合的标准差是30%,假设处于市场均衡状态,则市场风险溢价和该股票的B值分别为( )。

admin2017-03-15  40

问题 某只股票要求的报酬率为12%,报酬率的标准差为20%,与市场投资组合报酬率的相关系数是0.6,市场投资组合要求的报酬率是15%,市场组合的标准差是30%,假设处于市场均衡状态,则市场风险溢价和该股票的B值分别为(    )。

选项 A、4.5%;0.55
B、5%;0.4
C、4.25%;0.45
D、5.25%;0.55

答案B

解析 本题的主要考核点是市场风险溢价和β值的计算。
    β=0.6×20%/30%=0.40
    由:Rf+0.4×(15%一Rf)  =12%
    得:Rf=10%
    市场风险溢价=15%一10%=5%。
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