某只股票要求的报酬率为12％，报酬率的标准差为20％，与市场投资组合报酬率的相关系数是0．6，市场投资组合要求的报酬率是15％，市场组合的标准差是30％，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢价和该股票的B值分别为( )。

admin2017-03-15 77

问题某只股票要求的报酬率为12％，报酬率的标准差为20％，与市场投资组合报酬率的相关系数是0．6，市场投资组合要求的报酬率是15％，市场组合的标准差是30％，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢价和该股票的B值分别为( )。

选项 A、4．5％；0．55
B、5％；0．4
C、4．25％；0．45
D、5．25％；0．55

答案B

解析本题的主要考核点是市场风险溢价和β值的计算。
β=0．6×20％／30％=0．40
由：R_f+0．4×(15％一R_f) =12％
得：R_f=10％
市场风险溢价=15％一10％=5％。

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财务成本管理

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