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某只股票要求的报酬率为12%,报酬率的标准差为20%,与市场投资组合报酬率的相关系数是0.6,市场投资组合要求的报酬率是15%,市场组合的标准差是30%,假设处于市场均衡状态,则市场风险溢价和该股票的B值分别为( )。
某只股票要求的报酬率为12%,报酬率的标准差为20%,与市场投资组合报酬率的相关系数是0.6,市场投资组合要求的报酬率是15%,市场组合的标准差是30%,假设处于市场均衡状态,则市场风险溢价和该股票的B值分别为( )。
admin
2017-03-15
74
问题
某只股票要求的报酬率为12%,报酬率的标准差为20%,与市场投资组合报酬率的相关系数是0.6,市场投资组合要求的报酬率是15%,市场组合的标准差是30%,假设处于市场均衡状态,则市场风险溢价和该股票的B值分别为( )。
选项
A、4.5%;0.55
B、5%;0.4
C、4.25%;0.45
D、5.25%;0.55
答案
B
解析
本题的主要考核点是市场风险溢价和β值的计算。
β=0.6×20%/30%=0.40
由:R
f
+0.4×(15%一R
f
) =12%
得:R
f
=10%
市场风险溢价=15%一10%=5%。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/BBbc777K
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财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
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