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计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。
计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。
admin
2015-03-07
28
问题
计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。
选项
A、风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
B、历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
C、无法度量非线性金融工具的风险
D、以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
答案
C
解析
历史模拟法克服了方差一协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象，能度量非线性金融工具的风险。故C选项符合题意。
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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