首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
某企业有20000万元资金准备等额投资于两个投资项目,投资额均为10000万元,目前有三个备选的投资项目,其收益额的概率分布为: 要求: (1)若公司拟选择两个风险较小的项目进行投资组合,应该选择哪两个项目进行组合; (2)各项目
某企业有20000万元资金准备等额投资于两个投资项目,投资额均为10000万元,目前有三个备选的投资项目,其收益额的概率分布为: 要求: (1)若公司拟选择两个风险较小的项目进行投资组合,应该选择哪两个项目进行组合; (2)各项目
admin
2015-08-16
54
问题
某企业有20000万元资金准备等额投资于两个投资项目,投资额均为10000万元,目前有三个备选的投资项目,其收益额的概率分布为:
要求:
(1)若公司拟选择两个风险较小的项目进行投资组合,应该选择哪两个项目进行组合;
(2)各项目彼此间的相关系数为0.6,计算所选中投资组合的预期收益率和组合的标准离差;
(3)各项目彼此间的相关系数为1,计算所选中投资组合的预期收益率和组合的标准离差;
(4)说明相关系数的大小对投资组合的预期收益率和风险的影响。
选项
答案
(1)①计算三个项目的标准差 E
A
=2000/10000×0.2+1000/10000×0.5+500/10000×0.3=10.5% E
B
=3000/10000×0.2+1000/10000×0.5-500/10000×0.3=9.5% E
C
=4000/10000×0.2+500/10000×0.5-1000/10000×0.3=7.5% [*] ②计算三个项目的标准离差率 V
A
=5.22%/10.5%×100%=49.71% V
B
=12.13%/9.5%×100%=127.68% V
C
=17.5%/7.5%×100%=233.33% 应选择A、B两项目进行组合 (2)A、B项目投资组合的预期收益率=10.5%×50%+9.5%×50%=10% A、B项目投资组合的标准差 [*] (3)A、B项目投资组合的预期收益率=10.5%×50%+9.5%×50%=10% A、B项目投资组合的标准差=0.5×5.22%+0.5×12.13%=8.68% (4)相关系数的大小对投资组合的预期收益率没有影响,但对投资组合的标准差及其风险有较大的影响,相关系数越大,投资组合的标准差越大,组合的风险越大。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/BDT0777K
本试题收录于:
中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
0
中级财务管理
中级会计专业技术资格
相关试题推荐
换入资产的未来现金流量在风险、时间和金额方面与换出资产显著不同,表明非货币性资产交换具有商业实质。()
某公司年末结账前“应收账款”科目所属明细科目中有借方余额50000元,贷方余额20000元;“预付账款”科目所属明细科目中有借方余额13000元,贷方余额5000元;“应付账款”科目所属明细科目中有借方余额50000元,贷方余额120000元;“预收账款
短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的,在确定相关减值损失时,可不对其预计未来现金流量进行折现。()
甲公司2018年度财务报表于2019年4月20日经董事会批准对外报出,按照净利润的10%提取法定盈余公积。2018年12月31日应收乙公司账款2000万元,当日对其计提坏账准备200万元。2019年2月20日,甲公司获悉乙公司已向法院申请破产应收乙公司账款
A公司2018年至2019年发生如下投资业务,有关资料如下:(1)A公司2018年1月2日发行股票1000万股(每股面值1元,每股市价5元)并从B公司原股东处取得B公司40%的股权,能够对B公司实施重大影响。A公司另支付承销商佣金100万元。(2)20
甲企业以融资租赁方式租入A设备,该设备的公允价值为2000万元,最低租赁付款额的现值为1900万元,甲企业在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生手续费、律师费等合计为5万元,甲企业支付途中运杂费和保险费10万元。甲企业该项融资租入固定资产的人账价值为(
关于风险收益率,以下叙述正确的有()。
一项借款的利率为10%,期限为7年,其投资回收系数则为0.21。()
某企业现有甲、乙、丙、丁四个投资项目,有关资料见下表。 单位:万元项目原始投资净现值净现值率要
风险收益率可以表述为市场风险溢酬与该资产β系数的乘积。()
随机试题
以下属于财务风险的是()。
大可公司12月份发生的部分经济业务如下:(1)3日,从银行借入短期借款20000元,存入银行。(2)5日,开出支票支付广告费10000元。(3)5日,赊购原材料2000千克,单价20元,材料已验收入库。(4)8日,用现金购买办公用品200元。(5
动脉粥样硬化时,泡沫细胞来源于
腭咽肌环组成的肌肉不包括
下列可引起二重感染的抗菌药物是
(2009年)图8一17所示电路中,U0=10V,i=1mA,则()。
关于社区照顾模式的说法,正确的是()。
甲、乙两辆车从A地驶往120千米外的B地,甲、乙两辆车的速度比为2:3,甲车于上午8点30分出发,乙车晚出发20分钟,最终乙车比甲车早到达B地,那么乙车在()时追上甲车。
Swing的选项面板是
下列各存储器中,存取速度最快的一种是()。
最新回复
(
0
)