假设C公司股票现在的市价为20元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为15元，到期时间是6个月。6个月后股价有两种可能：上升25％或者降低20％，无风险利率为每年6％。现在打算购进适量的股票以及借入必要的款项建立一个投资组合，使得该组合6个月后的

admin2017-05-09 41

问题假设C公司股票现在的市价为20元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为15元，到期时间是6个月。6个月后股价有两种可能：上升25％或者降低20％，无风险利率为每年6％。现在打算购进适量的股票以及借入必要的款项建立一个投资组合，使得该组合6个月后的价值与购进该看涨期权相等。
根据上述计算结果计算期权价值；

选项

答案期权价值：购买股票支出一借款=1×20—14．56=5．44(元)。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/BLbc777K

本试题收录于：财务成本管理题库注册会计师分类

财务成本管理

注册会计师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

财务成本管理

注册会计师

某投资组合包含证券A和证券B，其方差分别为36％和100％。在等比例投资的情况下，下列说法正确的有()。

某企业生产和销售甲、乙两种产品，过去几年的相关数据见下表：预计今年不需要增加固定成本，有关资料见下表：要求：计算今年的加权平均边际贡献率，选择您认为比较可靠的固定成本计算今年的盈亏临界点的销售额。

下列关于长期借款的有关说法中，错误的是()。

下列关于责任成本、变动成本和完全成本的说法中，不正确的是()。

下列关于各种营业预算的说法中，正确的是()。

已知目前无风险资产收益率为5％，市场组合的平均收益率为10％，市场组合平均收益率的标准差为12％。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2．88％，则下列说法中正确的是()。

因汇率变动而使外汇持有者受损的风险属于金融工具的()风险。

在Windows中要更改当前计算机的日期和时间。可以()。

下列《季氏将伐颛臾》一文运用的论据中，属于历史材料的是()

遗传因素引起的错颌畸形可表现为

如果打印机的价格上涨，则对墨盒的需求会增加。()

【2014．河北石家庄】()是我国中小学教育实践中普遍采取的一种基本教学模式。

生态移民是指为了保护某个地区特殊的生态或让某个地区的生态得到修复而进行的移民，也指因自然环境恶劣，不具备就地扶贫的条件而将当地人整体迁出的移民。下列属于生态移民的是()。

(2012年第9题)19世纪40年代以后，资本一帝国主义势力一次又一次地发动对中国的侵略战争，妄图瓜分中国、灭亡中国。但是，帝国主义列强并没有能够实现他们的这一图谋，其根本原因是

Abiteofacookiecontainingpeanutscouldcausetheairwaytoconstrictfatally.Sharingatoywithanotherchildwhohadearl

InhislecturesattheLyceum,aschoolthatremainedforcenturiesoneofthegreatcentersoflearninginGreece,Aristotlede

财务成本管理

注册会计师

某投资组合包含证券A和证券B，其方差分别为36％和100％。在等比例投资的情况下，下列说法正确的有()。

某企业生产和销售甲、乙两种产品，过去几年的相关数据见下表： 预计今年不需要增加固定成本，有关资料见下表： 要求：计算今年的加权平均边际贡献率，选择您认为比较可靠的固定成本计算今年的盈亏临界点的销售额。

下列关于长期借款的有关说法中，错误的是()。

下列关于责任成本、变动成本和完全成本的说法中，不正确的是()。

下列关于各种营业预算的说法中，正确的是()。

已知目前无风险资产收益率为5％，市场组合的平均收益率为10％，市场组合平均收益率的标准差为12％。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2．88％，则下列说法中正确的是()。

因汇率变动而使外汇持有者受损的风险属于金融工具的()风险。

在Windows中要更改当前计算机的日期和时间。可以()。

下列《季氏将伐颛臾》一文运用的论据中，属于历史材料的是()

遗传因素引起的错颌畸形可表现为

如果打印机的价格上涨，则对墨盒的需求会增加。()

【2014．河北石家庄】()是我国中小学教育实践中普遍采取的一种基本教学模式。

生态移民是指为了保护某个地区特殊的生态或让某个地区的生态得到修复而进行的移民，也指因自然环境恶劣，不具备就地扶贫的条件而将当地人整体迁出的移民。下列属于生态移民的是()。

(2012年第9题)19世纪40年代以后，资本一帝国主义势力一次又一次地发动对中国的侵略战争，妄图瓜分中国、灭亡中国。但是，帝国主义列强并没有能够实现他们的这一图谋，其根本原因是

Abiteofacookiecontainingpeanutscouldcausetheairwaytoconstrictfatally.Sharingatoywithanotherchildwhohadearl

InhislecturesattheLyceum,aschoolthatremainedforcenturiesoneofthegreatcentersoflearninginGreece,Aristotlede

某企业生产和销售甲、乙两种产品，过去几年的相关数据见下表：预计今年不需要增加固定成本，有关资料见下表：要求：计算今年的加权平均边际贡献率，选择您认为比较可靠的固定成本计算今年的盈亏临界点的销售额。