关于常用的VaR估算方法——历史模拟法，以下表述正确的是( )。

admin2017-10-20 46

问题关于常用的VaR估算方法——历史模拟法，以下表述正确的是( )。

选项 A、历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
B、历史模拟法假设风险因子收益率服从某种特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值
C、历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史数据求得
D、历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算

答案C

解析历史模拟法假设市场未来的变化方向与市场的历史发展状况大致相同，该种方法依据风险因子收益的近期历史数据的估算，模拟出未来的风险因子收益变化。利用历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可利用组合中投资工具收益的历史数据求得。该种方法无须在事先确定风险因子收益或概率分布，只需利用历史数据对未来方向进行估算。蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程。参数法以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合，且风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设，根据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值，如方差、均值和风险因子的相关系数等。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/BQ9g777K

本试题收录于：证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类

证券投资基金基础知识

基金从业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

关于常用的VaR估算方法——历史模拟法，以下表述正确的是( )。

证券投资基金基础知识

基金从业资格

对商品投资基金进行具体的交易操作、决定投资期货的策略是()。

其他条件不变的情况下，提高期货交易手续费会()。

商品投资基金和对冲基金的区别有()。

以下影响市场利率变化的因素包括()等。[2012年5月真题]

下列属于利率期货品种的是()。

下列关于投机的各项表述中，错误的有()。

标的物市场价格处于()情形，对买进看涨期权者有利。[2012年5月真题]

技术分析提供的量化指标可以指示出行情转折之所在。()

投机可减缓价格波动，因此市场上的投机越多越好。()

下列哪项不可能出现在血吸虫病的假结核结节中

消费者每天的时间可以分为

建立职业健康安全与环境管理体系的步骤不包括(　　)。

一个儿童不敢同老师说话，遇到问题也没勇气请教，为了解决儿童这种问题，他一旦请教就给予表扬，这种行为改变方法是()。

我国辽阔的版图最终形成于()。

论述货币政策最终目标内涵及各目标之间的矛盾与统一。

为加快地区经济发展，四川省拟将某县改设为区。有权批准该区设立的国家机关是()(2018年非法学综合课单选第23题)

下列行为可以构成诈骗罪的有()。

A、Walkingoncampus.B、Waitinginadormitorylounge.C、Eatingatadinninghall.D、Sittingonacampusbench.A本题问对话有可能发生在哪里。根据

关于常用的VaR估算方法——历史模拟法，以下表述正确的是( )。

证券投资基金基础知识

基金从业资格

对商品投资基金进行具体的交易操作、决定投资期货的策略是()。

其他条件不变的情况下，提高期货交易手续费会()。

商品投资基金和对冲基金的区别有()。

以下影响市场利率变化的因素包括()等。[2012年5月真题]

下列属于利率期货品种的是()。

下列关于投机的各项表述中，错误的有()。

标的物市场价格处于()情形，对买进看涨期权者有利。[2012年5月真题]

技术分析提供的量化指标可以指示出行情转折之所在。()

投机可减缓价格波动，因此市场上的投机越多越好。()

下列哪项不可能出现在血吸虫病的假结核结节中

消费者每天的时间可以分为

建立职业健康安全与环境管理体系的步骤不包括( )。

一个儿童不敢同老师说话，遇到问题也没勇气请教，为了解决儿童这种问题，他一旦请教就给予表扬，这种行为改变方法是()。

我国辽阔的版图最终形成于()。

论述货币政策最终目标内涵及各目标之间的矛盾与统一。

为加快地区经济发展，四川省拟将某县改设为区。有权批准该区设立的国家机关是()(2018年非法学综合课单选第23题)

下列行为可以构成诈骗罪的有()。

A、Walkingoncampus.B、Waitinginadormitorylounge.C、Eatingatadinninghall.D、Sittingonacampusbench.A本题问对话有可能发生在哪里。根据

建立职业健康安全与环境管理体系的步骤不包括(　　)。