关于常用的VaR估算方法——历史模拟法，以下表述正确的是( )。

admin2017-10-20 18

问题关于常用的VaR估算方法——历史模拟法，以下表述正确的是( )。

选项 A、历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
B、历史模拟法假设风险因子收益率服从某种特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值
C、历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史数据求得
D、历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算

答案C

解析历史模拟法假设市场未来的变化方向与市场的历史发展状况大致相同，该种方法依据风险因子收益的近期历史数据的估算，模拟出未来的风险因子收益变化。利用历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可利用组合中投资工具收益的历史数据求得。该种方法无须在事先确定风险因子收益或概率分布，只需利用历史数据对未来方向进行估算。蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程。参数法以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合，且风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设，根据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值，如方差、均值和风险因子的相关系数等。

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