首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
关于常用的VaR估算方法——历史模拟法,以下表述正确的是( )。
关于常用的VaR估算方法——历史模拟法,以下表述正确的是( )。
admin
2017-10-20
35
问题
关于常用的VaR估算方法——历史模拟法,以下表述正确的是( )。
选项
A、历史模拟法通过风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程
B、历史模拟法假设风险因子收益率服从某种特定类型的概率分布,依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值
C、历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值,组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史数据求得
D、历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布,利用历史数据对未来方向进行估算
答案
C
解析
历史模拟法假设市场未来的变化方向与市场的历史发展状况大致相同,该种方法依据风险因子收益的近期历史数据的估算,模拟出未来的风险因子收益变化。利用历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值,组合收益的数据可利用组合中投资工具收益的历史数据求得。该种方法无须在事先确定风险因子收益或概率分布,只需利用历史数据对未来方向进行估算。蒙特卡洛模拟法在估算之前,需要有风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程。参数法以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合,且风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设,根据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值,如方差、均值和风险因子的相关系数等。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/BQ9g777K
本试题收录于:
证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
0
证券投资基金基础知识
基金从业资格
相关试题推荐
某玉米种植者6月份播种,预计10月份收获,预期玉米产量为300吨。由于玉米价格可能在收获期下跌,给种植者造成损失,则该种植者为规避此风险,下列方法中最好的是()。
2008年9月,某公司卖出12月到期的S&P500指数期货合约,期指为1400点,到了12月份股市大涨,公司买入100张12月份到期的S&P500指数期货合约进行平仓,期指点为1570点。S&P500指数的乘数为250美元,则此公司的净收益为()美
会员大会是会员制期货交易所的()。
在实践中,企业可以采用()帮助识别风险。
指定交割仓库的日常业务分为()阶段。
期货市场利率金融工具主要包括()。
在实际经济活动中,投资债券的收益可以表现为()。
套利交易是指交易者针对市场上两个相同或相关资产出现的合理价差同时进行买低卖高的交易。()[2011年9月真题]
假定某期货投资基金的预期收益率为10%,市场预期收益率为20%,无风险收益率4%,这个期货投资基金的贝塔系数为()。
关于投资机构对接投资企业的跟踪与监控通常采取的方式,下列说法错误的是()。
随机试题
我国慢性肾衰竭最常见的病因为
A.温中健脾B.导滞和胃C.疏肝理气,和胃止痛D.疏肝泄热,和胃止痛E.温中散寒,和胃止痛某患者,症见上腹部胀痛,痛连胁肋,生气时胃痛加重。治疗原则为
钢筋混凝土梁在正常使用荷载下,下列叙述是正确的是()。
某水利工程中饱和无黏性土的相对密度为78%,位于地震设防烈度8度地区,水平地震动峰值加速度为0.30g,则液化临界相对密度(Dr)cr和液化判别情况应为下列()项。
有偿使用建设用地分为()等方式获得。
《关于开展治理商业贿赂专项工作的意见》是于()年下发的。
娟娟一闻到百合花的香味,马上说出花的名称。这种心理现象是()。
某保险公司接受了10000辆电动自行车的保险,每辆车每年的保费为12元.若车丢失,则赔偿车主1000元.假设车的丢失率为0.006,对于此项业务,试利用中心极限定理,求保险公司:一年获利润不少于40000元的概率β;
在函数中,可以用auto、extem、register和static这四个关键字中的一个来说明变量的存储类型,如果不说明存储类型,则默认的存储类型是()。
TheEconomistIntelligenceUnit(EIU)earnestlyattemptstomeasurewhichcountrywillprovidethebestopportunitiesforahealth
最新回复
(
0
)