关于常用的VaR估算方法——历史模拟法，以下表述正确的是( )。

admin2017-10-20 34

问题关于常用的VaR估算方法——历史模拟法，以下表述正确的是( )。

选项 A、历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
B、历史模拟法假设风险因子收益率服从某种特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值
C、历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史数据求得
D、历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算

答案C

解析历史模拟法假设市场未来的变化方向与市场的历史发展状况大致相同，该种方法依据风险因子收益的近期历史数据的估算，模拟出未来的风险因子收益变化。利用历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可利用组合中投资工具收益的历史数据求得。该种方法无须在事先确定风险因子收益或概率分布，只需利用历史数据对未来方向进行估算。蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程。参数法以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合，且风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设，根据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值，如方差、均值和风险因子的相关系数等。

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证券投资基金基础知识

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()是指在交易所交易池内由交易者面对面地公开喊价，表达各自买进或卖出合约的要求。

黄金期货看跌期权的执行价格为1600．50美元／盎司，当标的期货合约价格为1580．50美元／盎司时，则该期权的内涵价值为()美元／盎司。[2012年5月真题]

在我国，大豆期货连续竞价时段，某合约最高买入申报价为4530形吨，当时的最低卖出申报价为4526元/吨，前一成交价为4527元/吨，则最新成交价为()元／吨。[2012年5月真题]

在实践中，企业可以采用()帮助识别风险。

套期保值可以分为()两种最基本的操作方式。[2013年3月真题]

标的物市场价格处于()情形，对买进看涨期权者有利。[2012年5月真题]

在实际经济活动中，投资债券的收益可以表现为()。

期货市场的一个主要经济功能是为生产、加工和经营者提供现货价格风险的转移工具。要实现这一目的，就必须有人愿意承担风险并提供风险资金。扮演这一角色的是()。

公司财务主管预期在不久的将来收到100万美元，他希望将这笔钱投资在90天到期的国库券。要保护投资免受由于短期利率下降的损害，投资人很可能(　　)。

根据散热原理，如何给高热病人降低体温?

14个月男孩发热，腹泻、呕吐3天入院，精神萎靡，呼吸45次/分。略促及深长、中度失水征，腹软气胀，余无异常。血钠127mmol/L，血钾4mmol/L，氯100mmol/L，Co2CPl5mmol/L，第一天补液应是

Wouldyoube______kindastostepthisway,please?

检查皮肤弹性的正常部位是()

下列关于药物粉碎目的的叙述，哪些是正确的

关于推土机作业方法的说法，正确的是()。

“应付职工薪酬”账户如果期末有借方余额，则表示多付的工资。()

从业人员践行职业道德规范——“节约”的基本要求是()。

“节约”的特征包括()。

Themedicalbenefitsofx-raysfar______theriskofhavingthem.

关于常用的VaR估算方法——历史模拟法，以下表述正确的是( )。

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()是指在交易所交易池内由交易者面对面地公开喊价，表达各自买进或卖出合约的要求。

黄金期货看跌期权的执行价格为1600．50美元／盎司，当标的期货合约价格为1580．50美元／盎司时，则该期权的内涵价值为()美元／盎司。[2012年5月真题]

在我国，大豆期货连续竞价时段，某合约最高买入申报价为4530形吨，当时的最低卖出申报价为4526元/吨，前一成交价为4527元/吨，则最新成交价为()元／吨。[2012年5月真题]

在实践中，企业可以采用()帮助识别风险。

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