关于常用的VaR估算方法——历史模拟法，以下表述正确的是( )。

admin2017-10-20 33

问题关于常用的VaR估算方法——历史模拟法，以下表述正确的是( )。

选项 A、历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
B、历史模拟法假设风险因子收益率服从某种特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值
C、历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史数据求得
D、历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算

答案C

解析历史模拟法假设市场未来的变化方向与市场的历史发展状况大致相同，该种方法依据风险因子收益的近期历史数据的估算，模拟出未来的风险因子收益变化。利用历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可利用组合中投资工具收益的历史数据求得。该种方法无须在事先确定风险因子收益或概率分布，只需利用历史数据对未来方向进行估算。蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程。参数法以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合，且风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设，根据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值，如方差、均值和风险因子的相关系数等。

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套利可以为避免价格剧烈波动而引起的损失提供某种保护，其承担的风险比单方向的普通投机交易()。

短期国库券期货属于()。

某投资者以100点权利金买入某指数看涨期权合约一张，执行价格为1500点，当相应的指数()时，该投资者行权可以盈利。(不计其他交易费用)[2012年9月真题]

下列关于对冲基金的说法错误的是()。

在分析影响市场利率和利率期货价格时，要特别关注宏观经济数据及其变化，主要包括()。

以下采用实物交割方式的有()。

期货投机交易和套期保值交易均以获取价差收益为目的。()[2010年5月真题]

某投资者购买了某企业的2年期的债券，面值为100000美元，票面利率为8％，按票面利率每半年付息一次，2年后收回本利和。则此投资者的收益率为()。

公司财务主管预期在不久的将来收到100万美元，他希望将这笔钱投资在90天到期的国库券。要保护投资免受由于短期利率下降的损害，投资人很可能(　　)。

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一出血病人，输血数分钟出现恶心呕吐，腰痛，寒战，呼吸困难，继之发现尿色呈酱油色，你考虑下述何种反应()。

TXA2减少常见于

旅行社从事旅游业务经营活动，必须()。

越来越接近精神的天空李汉荣人，在人群里行走寻找他的道路，在人群里说话寻找他的回声，在人群里投资寻找他的利润，在人群里微笑寻找回应的表情。生而为人

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下列属于刑事强制措施的是()。

土地革命战争时期毛泽东思想开始形成的标志有()

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EvangelicalChristians,buoyedbythere-electionofPresidentBush,areturningAmericanschoolsintoabattlegroundoverwheth

Whatistheprobablerelationshipbetweenthemanandthewoman?

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