2. 自考
  3. 假设某投资者9个月后需要100万元人民币。该投资者预期未来人民币将会升值。为了规避汇率风险，该投资者以1000美元的价格买入一份金额为100万元人民币、9个月后到期的人民币看涨期权，执行汇率为1美元兑6．6元人民币。问： 如果该期权合约到期时，美元与人民

假设某投资者9个月后需要100万元人民币。该投资者预期未来人民币将会升值。为了规避汇率风险，该投资者以1000美元的价格买入一份金额为100万元人民币、9个月后到期的人民币看涨期权，执行汇率为1美元兑6．6元人民币。问： 如果该期权合约到期时，美元与人民

admin2015-06-17  34
问题 假设某投资者9个月后需要100万元人民币。该投资者预期未来人民币将会升值。为了规避汇率风险，该投资者以1000美元的价格买入一份金额为100万元人民币、9个月后到期的人民币看涨期权，执行汇率为1美元兑6．6元人民币。问：
如果该期权合约到期时，美元与人民币的即期汇率变为1美元兑6．5元人民币，请计算该投资者这笔期权合约交易的盈亏。(计算结果保留小数点后两位)
选项
答案100÷6．5—100÷6．6—0．1=0．13(万美元)盈利0．13万美元
解析
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