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3月4日，某套利者以250元／克买入6月份黄金期货，同时以261元／克卖出11月份黄金期货。假设经过一段时间之后，4月4日，6月份价格变为256元／克，同时11月份价格变为265元／克，该套利者同时将两合约对冲平仓，套利结果为( )。
3月4日，某套利者以250元／克买入6月份黄金期货，同时以261元／克卖出11月份黄金期货。假设经过一段时间之后，4月4日，6月份价格变为256元／克，同时11月份价格变为265元／克，该套利者同时将两合约对冲平仓，套利结果为( )。
admin
2016-08-11
42
问题
3月4日，某套利者以250元／克买入6月份黄金期货，同时以261元／克卖出11月份黄金期货。假设经过一段时间之后，4月4日，6月份价格变为256元／克，同时11月份价格变为265元／克，该套利者同时将两合约对冲平仓，套利结果为( )。
选项
A、盈利10元／克
B、亏损10元／克
C、盈利2元／克
D、亏损2元／克
答案
C
解析
从套利操作方式上，可以看到该套利者卖出的11月份黄金期货价格要高于买入的6月份黄金期货价格，因而是卖出套利。价差从建仓时的11元／克(261-250)变为平仓时的9元／克(265-256)，价差缩小了2元／克，因此，可以判断该套利者的净盈利为2元／克。
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