巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。

admin2010-01-21 58

问题巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。

选项 A、市场风险监管资本=乘数因子×VAR
B、市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)x VAR
C、市场风险监管资本：VAR÷乘数因子
D、市场风险监管资本=VAR÷(附加因子+最低乘数因子)

答案B

解析

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风险管理

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