已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8,该组合的标准差为0.6,市场的标准差为0.3,则该投资组合的β值为( )。

admin2018-08-29  31

问题 已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8,该组合的标准差为0.6,市场的标准差为0.3,则该投资组合的β值为(    )。

选项 A、0.4
B、1.6
C、1
D、1.5

答案B

解析 投资组合的β值=资产收益率的标准差/市场组合收益率的标准差×投资组合资产收益率与市场组合收益率的相关系数=0.6/0.3×0.8=1.6。
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