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已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8,该组合的标准差为0.6,市场的标准差为0.3,则该投资组合的β值为( )。
已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8,该组合的标准差为0.6,市场的标准差为0.3,则该投资组合的β值为( )。
admin
2018-08-29
36
问题
已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8,该组合的标准差为0.6,市场的标准差为0.3,则该投资组合的β值为( )。
选项
A、0.4
B、1.6
C、1
D、1.5
答案
B
解析
投资组合的β值=资产收益率的标准差/市场组合收益率的标准差×投资组合资产收益率与市场组合收益率的相关系数=0.6/0.3×0.8=1.6。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Bj9g777K
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证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
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基金从业资格
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