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  3. 某只股票要求的收益率为15％，收益率的标准差为25％，与市场投资组合收益率的相关系数是0．2，市场投资组合要求的收益率是14％，市场组合的标准差是4％，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢价和该股票的贝塔系数分别为( )。

某只股票要求的收益率为15％，收益率的标准差为25％，与市场投资组合收益率的相关系数是0．2，市场投资组合要求的收益率是14％，市场组合的标准差是4％，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢价和该股票的贝塔系数分别为( )。

admin2016-02-01  39
问题 某只股票要求的收益率为15％，收益率的标准差为25％，与市场投资组合收益率的相关系数是0．2，市场投资组合要求的收益率是14％，市场组合的标准差是4％，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢价和该股票的贝塔系数分别为(    )。
选项 A、4％；1．25
B、5％；1．75
C、4．25％；1．45
D、5．25％；1．55
答案A
解析 β=0．2×25％／4％=1．25，由：Rf+1．25×(14％一Rf)=15％，得：Rf=10％，市场风险溢价=14％一10％=4％。
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