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与资本资产定价模型相比,套利定价模型的假定不包括( )。 Ⅰ.投资者以期望收益率和风险为基础选择投资组合 Ⅱ.投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷 Ⅲ.投资者具有单一投资期 Ⅳ.资本市场是完美的 Ⅴ.投资者是风险厌恶者,投资者会追求效用的最大化
与资本资产定价模型相比,套利定价模型的假定不包括( )。 Ⅰ.投资者以期望收益率和风险为基础选择投资组合 Ⅱ.投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷 Ⅲ.投资者具有单一投资期 Ⅳ.资本市场是完美的 Ⅴ.投资者是风险厌恶者,投资者会追求效用的最大化
admin
2009-11-26
79
问题
与资本资产定价模型相比,套利定价模型的假定不包括( )。
Ⅰ.投资者以期望收益率和风险为基础选择投资组合
Ⅱ.投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷
Ⅲ.投资者具有单一投资期
Ⅳ.资本市场是完美的
Ⅴ.投资者是风险厌恶者,投资者会追求效用的最大化
选项
A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
B
解析
与资本资产定价模型(CAPM)相比,建立套利定价理论的假设条件较少,可概括为:①投资者是追求收益的,同时也是厌恶风险的;②所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响;③投资者能够发现市场上是否存在套利机会,并利用该机会进行套利。
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投资规划题库国际金融理财师(CFP)分类
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投资规划
国际金融理财师(CFP)
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