假设ABC公司的股票现在的市价为40元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为45元,到期时间6个月。6个月以后股价有两种可能:上升20%,或者降低16.67%。无风险利率为每年8%。则上行概率为( )。

admin2020-06-15  29

问题 假设ABC公司的股票现在的市价为40元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为45元,到期时间6个月。6个月以后股价有两种可能:上升20%,或者降低16.67%。无风险利率为每年8%。则上行概率为(   )。

选项 A、67.27%
B、56.37%
C、92.13%
D、73.54%

答案B

解析 μ=1+20%=1.2,d=1-16.67%=0.8333,
上行概率==(1+4%-0.8333)/(1.2-0.8333)=56.37%
或者:
上行概率==(4%+16.67%)/(20%+16.67%)=56.37%
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