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假设ABC公司的股票现在的市价为40元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为45元,到期时间6个月。6个月以后股价有两种可能:上升20%,或者降低16.67%。无风险利率为每年8%。则上行概率为( )。
假设ABC公司的股票现在的市价为40元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为45元,到期时间6个月。6个月以后股价有两种可能:上升20%,或者降低16.67%。无风险利率为每年8%。则上行概率为( )。
admin
2020-06-15
27
问题
假设ABC公司的股票现在的市价为40元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为45元,到期时间6个月。6个月以后股价有两种可能:上升20%,或者降低16.67%。无风险利率为每年8%。则上行概率为( )。
选项
A、67.27%
B、56.37%
C、92.13%
D、73.54%
答案
B
解析
μ=1+20%=1.2,d=1-16.67%=0.8333,
上行概率=
=(1+4%-0.8333)/(1.2-0.8333)=56.37%
或者:
上行概率=
=(4%+16.67%)/(20%+16.67%)=56.37%
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财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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