对于由两种证券资产构成的投资组合,下列各种情形中,能够完全抵消投资组合风险的是( )。

admin2020-02-02  30

问题 对于由两种证券资产构成的投资组合,下列各种情形中,能够完全抵消投资组合风险的是(       )。

选项 A、两种资产收益率的相关系数=一1
B、两种资产收益率的相关系数=+1
C、两种资产收益率的相关系数=0
D、两种资产收益率的相关系数=0.5

答案A

解析 当两种证券资产的相关系数=一1,即两种证券资产的收益率的变化方向和变化幅度完全相反、呈现完全负相关的关系时,两项资产的风险可以充分地相互抵消,甚至完全消除,这样的组合能够最大限度地降低风险。
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