对于由两种证券资产构成的投资组合，下列各种情形中，能够完全抵消投资组合风险的是( )。

admin2020-02-02 46

问题对于由两种证券资产构成的投资组合，下列各种情形中，能够完全抵消投资组合风险的是( )。

选项 A、两种资产收益率的相关系数=一1
B、两种资产收益率的相关系数=+1
C、两种资产收益率的相关系数=0
D、两种资产收益率的相关系数=0．5

答案A

解析当两种证券资产的相关系数=一1，即两种证券资产的收益率的变化方向和变化幅度完全相反、呈现完全负相关的关系时，两项资产的风险可以充分地相互抵消，甚至完全消除，这样的组合能够最大限度地降低风险。

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中级财务管理

中级会计专业技术资格

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