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下列有关某特定投资组合β系数的表述错误的是( )。
下列有关某特定投资组合β系数的表述错误的是( )。
admin
2020-07-14
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问题
下列有关某特定投资组合β系数的表述错误的是( )。
选项
A、当投资组合的β=1时,表现该投资组合的风险为零
B、投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数,权数为各种资产在投资组合中所占的比重
C、在已知投资组合风险收益率E(Rp)、市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率RF,的基础上,可以得出特定投资组合的β系数为:β=E(Rp)/(Rm-RF)
D、在其他因素不变的情况下,风险收益率与投资组合的β系数成正比,β系数越大,风险收益就越大;反之就越小
答案
A
解析
当投资组合β=1时,表示该组合的收益率与市场平均收益率呈相同比例的变化,其风险情况与市场投资组合的风险情况一致。
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中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
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中级会计专业技术资格
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