下列关于协方差和相关系数的说法中，正确的有( )。

admin2013-01-29 39

问题下列关于协方差和相关系数的说法中，正确的有( )。

选项 A、如果协方差大于0，则相关系数一定大于0
B、相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长
C、如果相关系数为0，则表示组合不能分散任何风险
D、证券与其自身的协方差就是其方差

答案A,D

解析选项B，相关系数为l时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的增长成比例；选项C，对于风险资产的投资组合而言，只要组合的标准差小于组合中各资产标准差的加权平均数，就意味着分散了风险，相关系数为0时，组合的标准差小于组合中各资产标准差的加权平均数，所以，组合能够分散风险。或者说，相关系数越小，风险分散效应越强，只有当相关系数为l时，才不能分散风险，相关系数为O时，风险分散效应强于相关系数大于0的情况，但是小于相关系数小于0的情况。

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财务成本管理

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