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某投资组合的平均收益率为14%,收益率标准差为21%,β值为1.15,若无风险利率为6%,则该投资组合的夏普比率为( )。
某投资组合的平均收益率为14%,收益率标准差为21%,β值为1.15,若无风险利率为6%,则该投资组合的夏普比率为( )。
admin
2022-06-25
67
问题
某投资组合的平均收益率为14%,收益率标准差为21%,β值为1.15,若无风险利率为6%,则该投资组合的夏普比率为( )。
选项
A、0.21
B、0.07
C、0.13
D、0.38
答案
D
解析
本题旨在考查夏普比率的计算公式。用S
p
表示夏普比率,
表示基金的平均收益率,
表示平均无风险收益率,σ
p
表示基金收益率的标准差,则该投资组合的夏普比率:S
p
=
=(14%-6%)/21%≈0.38。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/C21g777K
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证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
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证券投资基金基础知识
基金从业资格
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