某投资组合的平均收益率为14％，收益率标准差为21％，β值为1．15，若无风险利率为6％，则该投资组合的夏普比率为( )。

admin2022-06-25 50

问题某投资组合的平均收益率为14％，收益率标准差为21％，β值为1．15，若无风险利率为6％，则该投资组合的夏普比率为( )。

选项 A、0．21
B、0．07
C、0．13
D、0．38

答案D

解析本题旨在考查夏普比率的计算公式。用S_p表示夏普比率，

表示基金的平均收益率，

表示平均无风险收益率，σ_p表示基金收益率的标准差，则该投资组合的夏普比率：S_p＝

＝(14％－6％)／21％≈0．38。

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