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  3. 某投资组合的平均收益率为14％，收益率标准差为21％，β值为1．15，若无风险利率为6％，则该投资组合的夏普比率为( )。

某投资组合的平均收益率为14％，收益率标准差为21％，β值为1．15，若无风险利率为6％，则该投资组合的夏普比率为( )。

admin2022-06-25  61
问题 某投资组合的平均收益率为14％，收益率标准差为21％，β值为1．15，若无风险利率为6％，则该投资组合的夏普比率为(          )。
选项 A、0．21
B、0．07
C、0．13
D、0．38
答案D
解析 本题旨在考查夏普比率的计算公式。用Sp表示夏普比率，表示基金的平均收益率，表示平均无风险收益率，σp表示基金收益率的标准差，则该投资组合的夏普比率：Sp＝＝(14％－6％)／21％≈0．38。
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