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已知:A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的期望报酬率为10%,方差是0.0144,投资比重为80%;B证券的期望报酬率为18%,方差是0.04,投资比重为20%。A证券报酬率与B证券报酬率的协方差是0.0048。 要求: 计算下列指标:①该证券投资组
已知:A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的期望报酬率为10%,方差是0.0144,投资比重为80%;B证券的期望报酬率为18%,方差是0.04,投资比重为20%。A证券报酬率与B证券报酬率的协方差是0.0048。 要求: 计算下列指标:①该证券投资组
admin
2018-12-29
48
问题
已知:A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的期望报酬率为10%,方差是0.0144,投资比重为80%;B证券的期望报酬率为18%,方差是0.04,投资比重为20%。A证券报酬率与B证券报酬率的协方差是0.0048。
要求:
计算下列指标:①该证券投资组合的期望报酬率;②A证券的标准差;③B证券的标准差;④A证券与B证券的相关系数;⑤该证券投资组合期望报酬率的标准差。
选项
答案
①该证券投资组合的期望报酬率=10%×80%+18%×20%=11.6% ②A证券的标准差=(0.0144)
1/2
=12% ③B证券的标准差=(0.04)
1/2
=20% ④A证券与B证券的相关系数=0.0048/(12%×20%)=0.2 ⑤该证券投资组合期望报酬率的标准差 =[(80%×12%)
2
+(20%×20%)
2
+2×80%×12%×20%×20%×0.2]
1/2
=11.11%
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/C2Ic777K
本试题收录于:
财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
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