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  3. 已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的期望报酬率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的期望报酬率为18％，方差是0．04，投资比重为20％。A证券报酬率与B证券报酬率的协方差是0．0048。 要求： 计算下列指标：①该证券投资组

已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的期望报酬率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的期望报酬率为18％，方差是0．04，投资比重为20％。A证券报酬率与B证券报酬率的协方差是0．0048。 要求： 计算下列指标：①该证券投资组

admin2018-12-29  34
问题 已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的期望报酬率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的期望报酬率为18％，方差是0．04，投资比重为20％。A证券报酬率与B证券报酬率的协方差是0．0048。
要求：
计算下列指标：①该证券投资组合的期望报酬率；②A证券的标准差；③B证券的标准差；④A证券与B证券的相关系数；⑤该证券投资组合期望报酬率的标准差。
选项
答案①该证券投资组合的期望报酬率=10％×80％+18％×20％=11．6％ ②A证券的标准差=(0．0144)1/2=12％ ③B证券的标准差=(0．04)1/2=20％ ④A证券与B证券的相关系数=0．0048／(12％×20％)=0．2 ⑤该证券投资组合期望报酬率的标准差 =[(80％×12％)2+(20％×20％)2+2×80％×12％×20％×20％×0．2]1/2=11．11％
解析
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