商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法,计算某个债项的违约损失率时,若该债项的回收总金额为1.04亿元,吲收总成本为0.44亿元,违约风险暴露为1.2亿元,则该债项的违约损失率为( )。

admin2012-02-27  21

问题 商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法,计算某个债项的违约损失率时,若该债项的回收总金额为1.04亿元,吲收总成本为0.44亿元,违约风险暴露为1.2亿元,则该债项的违约损失率为(    )。

选项 A、50%
B、86.67%
C、36.67%
D、42.31%

答案A

解析 采用回收现金流法计算时,违约损失率LGD=1-回收率=1-(回收金额-回收成本)/违约风险暴露=1-(1.04-0.44)/1.2=50%,即该债项的违约损失率为50%。
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