已知:A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率10%,方差是0.0144,投资比重为80%;B证券的预期收益率为18%,方差是0.04,投资比重为20%;A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048。 根据上述资料,回答下列问题: 当A证券

admin2020-02-20  38

问题 已知:A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率10%,方差是0.0144,投资比重为80%;B证券的预期收益率为18%,方差是0.04,投资比重为20%;A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048。
根据上述资料,回答下列问题:
当A证券与B证券的相关系数为0.5时,投资组合的标准离差为12.11%,根据前述的计算结果分析以下表述正确的是(    )。

选项 A、相关系数的大小对投资组合预期收益率没有影响
B、相关系数的大小对投资组合风险没有影响
C、相关系数越大,投资组合预期收益率越大
D、相关系数越大,投资组合风险越小

答案A

解析 相关系数的大小对投资组合预期收益率没有影响;相关系数的大小对投资组合风险有影响,相关系数越大,投资组合的风险越大。
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