根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法，F列说法正确的是( )。

admin2021-08-11 54

问题根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法，F列说法正确的是( )。

选项 A、非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而增加
B、非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低
C、资本要求为95％置信水平下特定风险暴露的非预期损失
D、期限调整随期限增加而调整增大幅度

答案D

解析非违约风险暴露的相关性随PD增加而降低，随公司规模增加而提高。D项期限增加，调整幅度也要相应增加。A、B错误。C项应为99％。

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风险管理

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