假设证券组合P有证券Ⅰ和Ⅱ构成,证券Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高,证券Ⅰ和Ⅱ在P中投资比重分别为0.48和0.52。那么( )。

admin2013-05-25  30

问题 假设证券组合P有证券Ⅰ和Ⅱ构成,证券Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高,证券Ⅰ和Ⅱ在P中投资比重分别为0.48和0.52。那么(   )。

选项 A、组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
B、组合P的总险水平低于Ⅱ的总风险水平
C、组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
D、组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平

答案C

解析 组合P的期望收益=r组合Ⅰ×0.48+r组合Ⅱ×0.52,故组合P的期望收益水平低于组合Ⅰ的期望收益水平,高于组合Ⅱ的期望收益水平。而组合P的总风险水平还取决于组合Ⅰ和组合Ⅱ的相关程度,故无法判断组合P的总风险水平与组合Ⅰ、组合Ⅱ的总风险水平之间的大小关系。
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