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  3. 【2011南京大学计算题第6题】基金A每份价值1元，现以1．05元的价格对外出售，据其披露的投资计划，下一年度基金总额的20％将投资于收益率为5％的无风险资产，80％投资于贝塔为1．1的风险资产组合，若市场中贝塔为1的风险资产组合的期望收益率为10％，你是

【2011南京大学计算题第6题】基金A每份价值1元，现以1．05元的价格对外出售，据其披露的投资计划，下一年度基金总额的20％将投资于收益率为5％的无风险资产，80％投资于贝塔为1．1的风险资产组合，若市场中贝塔为1的风险资产组合的期望收益率为10％，你是

admin2017-11-18  66
问题 【2011南京大学计算题第6题】基金A每份价值1元，现以1．05元的价格对外出售，据其披露的投资计划，下一年度基金总额的20％将投资于收益率为5％的无风险资产，80％投资于贝塔为1．1的风险资产组合，若市场中贝塔为1的风险资产组合的期望收益率为10％，你是否愿意购买该基金?为什么?
选项
答案基金收益率=0．2×5％+0．8×1．1×10％=1％+8．8％=9．8％ 1×(1+9．8％)＞1．05，所以应该购买。
解析
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