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下列关于两种资产投资之间的投资收益率相关程度ρ1,2的表述,正确的有( )。
下列关于两种资产投资之间的投资收益率相关程度ρ1,2的表述,正确的有( )。
admin
2015-03-10
45
问题
下列关于两种资产投资之间的投资收益率相关程度ρ
1,2
的表述,正确的有( )。
选项
A、当ρ
1,2
=1时,说明两种资产的投资收益情况呈完全正相关关系
B、当ρ
1,2
=-1时,说明两种资产的投资收益情况呈完全负相关关系
C、当ρ
1,2
=0时,说明两种资产的投资收益情况没有任何相关关系
D、当ρ
1,2
=0时,说明两种资产的投资组合一样,投资收益相等
答案
A,B,C
解析
确定不同资产投资之间的投资收益率相关程度的工具是ρ
1,2
=COV(
1,2
)/(σ
1
.σ
2
),当ρ
1,2
=1时,说明两种资产的投资收益情况呈完全正相关关系;当ρ
1,2
=-1时,说明两种资产的投资收益情况呈完全负相关关系;当ρ
1,2
=0时,说明两种资产的投资收益情况没有任何相关关系。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/CQ8g777K
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