下列关于两种资产投资之间的投资收益率相关程度ρ1,2的表述,正确的有( )。

admin2015-03-10  26

问题 下列关于两种资产投资之间的投资收益率相关程度ρ1,2的表述,正确的有(    )。

选项 A、当ρ1,2=1时,说明两种资产的投资收益情况呈完全正相关关系
B、当ρ1,2=-1时,说明两种资产的投资收益情况呈完全负相关关系
C、当ρ1,2=0时,说明两种资产的投资收益情况没有任何相关关系
D、当ρ1,2=0时,说明两种资产的投资组合一样,投资收益相等

答案A,B,C

解析 确定不同资产投资之间的投资收益率相关程度的工具是ρ1,2=COV(1,2)/(σ12),当ρ1,2=1时,说明两种资产的投资收益情况呈完全正相关关系;当ρ1,2=-1时,说明两种资产的投资收益情况呈完全负相关关系;当ρ1,2=0时,说明两种资产的投资收益情况没有任何相关关系。
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