某1年期零息债券的年收益率为18.5%。假设债务人违约后回收率为25%，若1年期的无风险年收益率4%，根据KPMG风险中性定价模型该债券在1年内的违约概率为( )。

admin2012-04-01 33

问题某1年期零息债券的年收益率为18.5%。假设债务人违约后回收率为25%，若1年期的无风险年收益率4%，根据KPMG风险中性定价模型该债券在1年内的违约概率为( )。

选项 A、0.05
B、0.10
C、0.16
D、0.25

答案C

解析 (1-P)(1+18.5%)+P×(1+18.5%)×25%=1+4%，得到P=0.16。

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风险管理

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