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某1年期零息债券的年收益率为18.5%。假设债务人违约后回收率为25%，若1年期的无风险年收益率4%，根据KPMG风险中性定价模型该债券在1年内的违约概率为( )。
某1年期零息债券的年收益率为18.5%。假设债务人违约后回收率为25%，若1年期的无风险年收益率4%，根据KPMG风险中性定价模型该债券在1年内的违约概率为( )。
admin
2012-04-01
51
问题
某1年期零息债券的年收益率为18.5%。假设债务人违约后回收率为25%，若1年期的无风险年收益率4%，根据KPMG风险中性定价模型该债券在1年内的违约概率为( )。
选项
A、0.05
B、0.10
C、0.16
D、0.25
答案
C
解析
(1-P)(1+18.5%)+P×(1+18.5%)×25%=1+4%，得到P=0.16。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/CRUM777K
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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