案例8：假定1年期零息债券面值100元，现价94.34元，而2年期零息债券现价84.99元。张先生考虑购买2年期每年付息的债券，面值为100元，年息票利率12%。根据案例，回答下列题目： 2年期有息债券的到期收益率是 ______，2年期零息债券的到期

admin2009-11-26 35

问题案例8：假定1年期零息债券面值100元，现价94.34元，而2年期零息债券现价84.99元。张先生考虑购买2年期每年付息的债券，面值为100元，年息票利率12%。
根据案例，回答下列题目：
2年期有息债券的到期收益率是 ______，2年期零息债券的到期收益率是 ______ 。(　　)

选项 A、6.824%；8.353%
B、8.333%；8.472%
C、8.472%；8.857%
D、6.854%；8.877%

答案B

解析 ①一年期零息票债券具有6%的到期收益率，计算如下：94.34=100/(1+y₁)，可得：y₁=6%；②两年期零息票债券的收益率为8.472%，计算如下：84.99=100/(1+y₂)²，可得：y₂=8.472%；③息票债券的价格：12/1.06+112/1.084722=106.51(元)；④到期收益率为

,可得：Y_TM=8.333%。

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