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下列属于布莱克一斯科尔斯期权定价模型假设条件的有( )。
下列属于布莱克一斯科尔斯期权定价模型假设条件的有( )。
admin
2016-06-20
21
问题
下列属于布莱克一斯科尔斯期权定价模型假设条件的有( )。
选项
A、标的股票不发放股利
B、交易成本为零
C、期权为欧式看涨期权
D、标的股价接近正态分布
答案
A,B,C,D
解析
布莱克一斯科尔斯期权定价模型的假设条件有:
(1)在期权寿命期内,标的股票不发放股利,也不作其他分配;
(2)交易成本为零;
(3)短期无风险报酬率已知并在期权寿命期内保持不变;
(4)任何证券购买者均能以短期无风险报酬率借得任何数量的资金;
(5)对市场中正常空头交易行为并无限制;
(6)期权为欧式看涨期权;
(7)所有证券交易都是连续发生的,股票价格随机游走,即标的股价接近正态分布。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/CYEc777K
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财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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