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假设某机构持有一揽子股票组合,市值为100万港元,且预计3个月后可收到5000港元现金红利,该组合与香港恒生指数构成完全对应。此时恒生指数为20000点(恒生指数期货合约的系数为50港元),市场利率为3%,则3个月后交割的恒生指数期货合约的理论价格为(
假设某机构持有一揽子股票组合,市值为100万港元,且预计3个月后可收到5000港元现金红利,该组合与香港恒生指数构成完全对应。此时恒生指数为20000点(恒生指数期货合约的系数为50港元),市场利率为3%,则3个月后交割的恒生指数期货合约的理论价格为(
admin
2022-04-20
20
问题
假设某机构持有一揽子股票组合,市值为100万港元,且预计3个月后可收到5000港元现金红利,该组合与香港恒生指数构成完全对应。此时恒生指数为20000点(恒生指数期货合约的系数为50港元),市场利率为3%,则3个月后交割的恒生指数期货合约的理论价格为( )点。
选项
A、20050
B、20250
C、19950
D、20150
答案
A
解析
计算过程如下:
(1)100万港元相当于20000(1000000/50)个指数点。
(2)3个月的利息为20000×3%×3/12=150(个指数点);3个月后收到的5000港元现金红利相当于100(5000/50)个指数点;净持有成本为150-100=50(个指数点)。
(3)该期货合约的合理价格应为20000+50=20050(个指数点)。
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