投资者运用应急免疫策略管理其债券组合，组合当前面值100元，利率为10%，要求在持有的2年内，组合的价值不能低于115元，1年以后，当组合价值为(　　)元时，需要采用利率免疫策略。

admin2013-05-25 33

问题投资者运用应急免疫策略管理其债券组合，组合当前面值100元，利率为10%，要求在持有的2年内，组合的价值不能低于115元，1年以后，当组合价值为(　　)元时，需要采用利率免疫策略。

选项 A、104.5
B、100
C、97.5
D、95.04

答案A

解析利率免疫策略的触发点=115/(1+10%)=104.5(元)。

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