套利定价模型表明，( )。

admin2014-05-21 68

问题套利定价模型表明，( )。

选项 A、在市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定
B、承担相同因素风险的证券都应该具有相同的期望收益率
C、承担相同因素风险的证券组合都应该具有相同的期望收益率
D、期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映

答案A,B,C,D

解析本题考查重点是对“套利定价模型”的掌握。套利定价模型表明，在市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定，承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率，期望收益率与因素风险的关系可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映。因此，本题的正确答案为A、B、C、D。

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