假设A公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权和1份以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格均为32元，到期时间是1年。根据股票过去的历史数据所测算的连续复利报酬率的标准差为1，无风险报酬率为每年4％。要求：利用多期二叉树模型填

admin2017-10-18 64

问题假设A公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权和1份以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格均为32元，到期时间是1年。根据股票过去的历史数据所测算的连续复利报酬率的标准差为1，无风险报酬率为每年4％。
要求：
利用多期二叉树模型填写下列股票期权的4期二叉树表，并确定看涨期权的价格。(保留四位小数)。

选项

答案上行乘数u=[*]=e^0.25 =1．6487 下行乘数d=1÷1．6487=0．6065 上行概率=[*]=0．3872 下行概率=1-0．3872=0．6128 [*]

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Cybc777K

本试题收录于：财务成本管理题库注册会计师分类

财务成本管理

注册会计师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

财务成本管理

注册会计师

用内含报酬率法评价投资项目时，下列说法正确的有()。

如果考虑货币的时间价值，固定资产平均年成本是未来使用年限内现金流出总现值与()的乘积。

甲利润中心常年向乙利润中心提供劳务。假定今年使用的内部结算价格比去年有所提高，在其他条件不变的情况下，则()。

对于发行公司来讲，采用自销方式发行股票具有可及时筹足资本，免于承担发行风险等特点。(　　)

在结课时，为了诱发学生的求知欲，王老师对学生说：“欲知后事如何，且听下回分解。”这种结课方式为()。

医师在执业活动中所享有的职业权利有()

下列糖皮质激素类药物中抗炎作用最强的是

按其服务对象划分，配送中心可分为()。

小组规范是小组初期社会工作者和小组组员一起建立的适合管理和协调组员行为的准则。下列不属于小组规范的是()。

根据表格，以下各项中农产品出口金额最大的是()根据表格，以下说法不正确的一项是()

下列选项中()是三民主义的思想核心。

黏着语与屈折语之间有什么区别?

首次按中央六部分设篇目的中国古代法典是()(2012年一法综一第17题)

财务成本管理

注册会计师

用内含报酬率法评价投资项目时，下列说法正确的有()。

如果考虑货币的时间价值，固定资产平均年成本是未来使用年限内现金流出总现值与()的乘积。

甲利润中心常年向乙利润中心提供劳务。假定今年使用的内部结算价格比去年有所提高，在其他条件不变的情况下，则()。

对于发行公司来讲，采用自销方式发行股票具有可及时筹足资本，免于承担发行风险等特点。( )

在结课时，为了诱发学生的求知欲，王老师对学生说：“欲知后事如何，且听下回分解。”这种结课方式为()。

医师在执业活动中所享有的职业权利有()

下列糖皮质激素类药物中抗炎作用最强的是

按其服务对象划分，配送中心可分为()。

小组规范是小组初期社会工作者和小组组员一起建立的适合管理和协调组员行为的准则。下列不属于小组规范的是()。

根据表格，以下各项中农产品出口金额最大的是()根据表格，以下说法不正确的一项是()

下列选项中()是三民主义的思想核心。

黏着语与屈折语之间有什么区别?

首次按中央六部分设篇目的中国古代法典是()(2012年一法综一第17题)

对于发行公司来讲，采用自销方式发行股票具有可及时筹足资本，免于承担发行风险等特点。(　　)