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  3. 当收益率出现较大幅度变化时，采用(　　)方法不能就债券价格对利率的敏感性予以正确的测量。

当收益率出现较大幅度变化时，采用(　　)方法不能就债券价格对利率的敏感性予以正确的测量。

admin2009-09-26  55
问题 当收益率出现较大幅度变化时，采用(　　)方法不能就债券价格对利率的敏感性予以正确的测量。
选项 A、剩余期限
B、久期
C、修正久期
D、凸性
答案B
解析 只有当债券的收益率变化幅度很小时，久期所代表的线性关系才近似成立；当收益率出现较大幅度变化时，采用久期方法不能就债券价格对利率的敏感性予以正确的测量。
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