2. 财经
  3. 当收益率出现较大幅度变化时，采用(　　)方法不能就债券价格对利率的敏感性予以正确的测量。

当收益率出现较大幅度变化时，采用(　　)方法不能就债券价格对利率的敏感性予以正确的测量。

admin2009-09-26  22
问题 当收益率出现较大幅度变化时，采用(　　)方法不能就债券价格对利率的敏感性予以正确的测量。
选项 A、剩余期限
B、久期
C、修正久期
D、凸性
答案B
解析 只有当债券的收益率变化幅度很小时，久期所代表的线性关系才近似成立；当收益率出现较大幅度变化时，采用久期方法不能就债券价格对利率的敏感性予以正确的测量。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/D3Gg777K
0

证券投资分析

原证券从业资格

证券一般从业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)