当收益率出现较大幅度变化时,采用(  )方法不能就债券价格对利率的敏感性予以正确的测量。

admin2009-09-26  17

问题 当收益率出现较大幅度变化时,采用(  )方法不能就债券价格对利率的敏感性予以正确的测量。

选项 A、剩余期限
B、久期
C、修正久期
D、凸性

答案B

解析 只有当债券的收益率变化幅度很小时,久期所代表的线性关系才近似成立;当收益率出现较大幅度变化时,采用久期方法不能就债券价格对利率的敏感性予以正确的测量。
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