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某法人机构持有价值1000万美元的股票投资组合,其β系数为1.2,假设S&P500期货指数为870.4,为防范所持股票价格下跌的风险,此法人应该( )。
某法人机构持有价值1000万美元的股票投资组合,其β系数为1.2,假设S&P500期货指数为870.4,为防范所持股票价格下跌的风险,此法人应该( )。
admin
2022-07-06
26
问题
某法人机构持有价值1000万美元的股票投资组合,其β系数为1.2,假设S&P500期货指数为870.4,为防范所持股票价格下跌的风险,此法人应该( )。
选项
A、买进46个S&P500期货
B、卖出46个S&P500期货
C、买进55个S&P500期货
D、卖出55个S&P500期货
答案
D
解析
如题,该法人机构为了防范所持股票价格下跌的风险,只有卖出期货合约才能得到保护,卖出的期货合约数=1000/(870.4×250)×1.2×10000=55张,其中S&P500期货指数每点代表250美元。股票组合的β系数,其套期保值公式,买卖期货合约数=现货总价值/(现货指数点×每点乘数)×β系数。当现货总价值和期货合约的价值已定下来后,所需买卖的期货合约数与β系数的大小有关,β系数越大,所需的期货合约数就越多;反之则越少。
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