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  3. 下列关于资产收益率相关系数的表述中，错误的有( )。

下列关于资产收益率相关系数的表述中，错误的有( )。

admin2018-08-30  27
问题 下列关于资产收益率相关系数的表述中，错误的有(  )。
选项 A、若两种资产的收益率之间负相关，则相关系数的绝对值越小，所形成的投资组合风险分散效应越强
B、组合内各资产收益率的相关系数只对投资组合的风险产生影响，而不会影响投资组合的收益
C、若两种资产收益率的相关系数为0，表明两种资产收益率之间没有相关性，无法产生风险分散效应
D、如果某资产的收益率与市场平均收益率的相关系数大于0，则该资产的β系数也一定大于0
答案A,C
解析 若两种资产的预期收益率之间负相关，则相关系数的绝对值越大，越接近于一1(完全负相关)，所形成的投资组合风险分散化效应越强，选项A的表述错误；投资组合的收益率是组合内各资产收益率的加权平均值，相关系数的大小对于投资组合的预期收益没有影响，选项B的表述正确；如果两种资产之间的相关系数为1，则形成的投资组合没有风险分散效应，选项C的表述错误；某资产的收益率与市场平均收益率的相关系数大于0，说明该资产的收益率的变化方向与市场平均收益率的变化方向是一致的，所以该资产的β系数大于0，选项D的表述正确。
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