假设A资产的预期收益率为10%，标准差为8.7%；B资产的预期收益率为8%，标准差为8.4%，A和B的协方差为-0.0024，那么A和B组成的最小方差组合中投资B的比重为(　　)。

admin2009-10-26 44

问题假设A资产的预期收益率为10%，标准差为8.7%；B资产的预期收益率为8%，标准差为8.4%，A和B的协方差为-0.0024，那么A和B组成的最小方差组合中投资B的比重为(　　)。

选项 A、49%
B、51%
C、45%
D、55%

答案B

解析由最小方差组合的公式，投资B的比重=(8.7%2+0.0024)/(8.7%²+8.4%²+2×0.0024)=51.32%。

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金融理财基础(一)

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