假设某持仓组合的βS是1．2，如果投资经理预测大盘会下跌，他准备将组合的βP降至0，假设现货市值1000万元，沪深300期货指数为5000，βN为1，则他可以在期货市场( )，实现alpha套利。

admin2022-12-05 43

问题假设某持仓组合的β_S是1．2，如果投资经理预测大盘会下跌，他准备将组合的β_P降至0，假设现货市值1000万元，沪深300期货指数为5000，β_N为1，则他可以在期货市场( )，实现alpha套利。

选项 A、买入8份合约
B、买入12份合约
C、卖空12份合约
D、卖空8份合约

答案D

解析 alpha套利通过买入具有阿尔法值的证券组合产品，卖出指数期货，实现回避系统性风险下的超越市场指数的阿尔法收益。该投资经理持有现货，并且预测大盘会下跌，所以在期货市场应该卖空，期货头寸为：合约份数＝现货总价值／单位期货合约价值×β＝10000000／(300×5000)×1．2＝8

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/DAxD777K

本试题收录于：发布证券研究报告业务题库证券专项业务类资格分类

发布证券研究报告业务

证券专项业务类资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

假设某持仓组合的βS是1．2，如果投资经理预测大盘会下跌，他准备将组合的βP降至0，假设现货市值1000万元，沪深300期货指数为5000，βN为1，则他可以在期货市场( )，实现alpha套利。

发布证券研究报告业务

证券专项业务类资格

()是板桩码头最基本的部分，是由打入或沉入地基的板桩构成的连续墙，起挡土作用。

基岩裂隙水的主要径流通道是()。

根据《公路土工试验规程》(JTG3430—2020)规定，依据土的颗粒组成特征、土的塑性指标和土中有机质含量的情况将土分为()。

以下关于供配电设施电缆线路的敷设要求，正确的是()。

()是控制项目成本支出的标准，也是成本管理的目标。

关于施工成本分析任务的说法，正确的有()。

下列权利中，属于用益物权的有()。

建设单位在工程竣工验收合格后，应当在规定的期限内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。该期限为()。

导致无精症的主要环境因素有：

仲裁员有下列情形之一的，必须回避，当事人也有权提出回避申请()。

按我国现行投资构成，下列费用中不属于工程建设其他费用的是(　　　)。

以下哪些行为明显不妥，有可能会对从业人员及所在机构产生不利影响?()

操作系统的功能是()。

在△ABC和，A=60°，AC=4，BC=，则△ABC的面积等于_________．

软件需求规格说明书的作用不包括

Thiswatchis______toalltheotherwatchesonthemarket

假设某持仓组合的βS是1．2，如果投资经理预测大盘会下跌，他准备将组合的βP降至0，假设现货市值1000万元，沪深300期货指数为5000，βN为1，则他可以在期货市场( )，实现alpha套利。

发布证券研究报告业务

证券专项业务类资格

()是板桩码头最基本的部分，是由打入或沉入地基的板桩构成的连续墙，起挡土作用。

基岩裂隙水的主要径流通道是()。

根据《公路土工试验规程》(JTG3430—2020)规定，依据土的颗粒组成特征、土的塑性指标和土中有机质含量的情况将土分为()。

以下关于供配电设施电缆线路的敷设要求，正确的是()。

()是控制项目成本支出的标准，也是成本管理的目标。

关于施工成本分析任务的说法，正确的有()。

下列权利中，属于用益物权的有()。

建设单位在工程竣工验收合格后，应当在规定的期限内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。该期限为()。

导致无精症的主要环境因素有：

仲裁员有下列情形之一的，必须回避，当事人也有权提出回避申请()。

按我国现行投资构成，下列费用中不属于工程建设其他费用的是( )。

以下哪些行为明显不妥，有可能会对从业人员及所在机构产生不利影响?()

操作系统的功能是()。

在△ABC和，A=60°，AC=4，BC=，则△ABC的面积等于_________．

软件需求规格说明书的作用不包括

Thiswatchis______toalltheotherwatchesonthemarket

按我国现行投资构成，下列费用中不属于工程建设其他费用的是(　　　)。