假设本题中证券投资的预期收益率与必要收益率相等。有关资料如下: 资料一:证券市场组合的收益率为8%,无风险收益率为3%: 资料二:市场上有A、B两只股票,预期收益率分别为9%和11%,标准差分别为7.2%和8.25%: 资料三:甲投资组合由A、

admin2020-02-02  27

问题 假设本题中证券投资的预期收益率与必要收益率相等。有关资料如下:
  资料一:证券市场组合的收益率为8%,无风险收益率为3%:
  资料二:市场上有A、B两只股票,预期收益率分别为9%和11%,标准差分别为7.2%和8.25%:
  资料三:甲投资组合由A、B两只股票组成,投资比例分别为45%和55%;
  资料四:乙投资组合由A、B两只股票组成,风险收益率为8.5%。
  要求:
根据资料一和资料二,计算A、B两只股票的β系数;

选项

答案依据资本资产定价模型,有:3%+β甲× (8%一3%)=9%,解得:β=1.2 同理:3%+β×(8%一3%)=11%,解得: β=1.6

解析
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