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  3. 假设本题中证券投资的预期收益率与必要收益率相等。有关资料如下： 资料一：证券市场组合的收益率为8％，无风险收益率为3％： 资料二：市场上有A、B两只股票，预期收益率分别为9％和11％，标准差分别为7．2％和8．25％： 资料三：甲投资组合由A、

假设本题中证券投资的预期收益率与必要收益率相等。有关资料如下： 资料一：证券市场组合的收益率为8％，无风险收益率为3％： 资料二：市场上有A、B两只股票，预期收益率分别为9％和11％，标准差分别为7．2％和8．25％： 资料三：甲投资组合由A、

admin2020-02-02  51
问题 假设本题中证券投资的预期收益率与必要收益率相等。有关资料如下：
  资料一：证券市场组合的收益率为8％，无风险收益率为3％：
  资料二：市场上有A、B两只股票，预期收益率分别为9％和11％，标准差分别为7．2％和8．25％：
  资料三：甲投资组合由A、B两只股票组成，投资比例分别为45％和55％；
  资料四：乙投资组合由A、B两只股票组成，风险收益率为8．5％。
  要求：
根据资料一和资料二，计算A、B两只股票的β系数；
选项
答案依据资本资产定价模型，有：3％+β甲甲× (8％一3％)=9％，解得：β甲=1．2 同理：3％+β乙×(8％一3％)=11％，解得： β乙=1．6
解析
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