现代风险管理强调采用以VaR为核心，辅之敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合，与传统风险管理相比，其优势不包括(　　)。

admin2014-05-08 66

问题现代风险管理强调采用以VaR为核心，辅之敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合，与传统风险管理相比，其优势不包括(　　)。

选项 A、VaR限额是动态的，可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化
B、VaR考虑了不同组合的风险分散效应
C、VaR方法计算简便，需要的样本数据比较少
D、VaR限额结合了杠杆效应

答案C

解析

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