2. 考研
  3. 已知1年期的即期利率为12%，2年期的即期利率为13%，3年期的即期利率为13.2%，4年期的即期利率为13.5%，则2年到4年的远期利率约等于( )。

已知1年期的即期利率为12%，2年期的即期利率为13%，3年期的即期利率为13.2%，4年期的即期利率为13.5%，则2年到4年的远期利率约等于( )。

admin2013-01-10  29
问题 已知1年期的即期利率为12%，2年期的即期利率为13%，3年期的即期利率为13.2%，4年期的即期利率为13.5%，则2年到4年的远期利率约等于(    )。
选项 A、13.5%
B、14%
C、14.2%
D、14.7%
答案B
解析 一般地，如果现在时刻为t，T时刻到期的即期利率为r，T′时刻(T′＞T)到期的即期利率为r′，则t时刻的(T′-T)期间的远期利率rf可以通过下式求得：
                     (1+r)T-t (1+rf) T′-T=(1+r′) T′-t
   根据已知条件，本题中t=0，T=2，T′=4，r=13%，r′=13.5%，代入公式后，可以得到计算式如下：
                 (1+13%)2-0 (1+rf) 4-2=(1+13.5%)4-0
   经计算可求得远期利率rf=14%，因此本题的正确选项为B。
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