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案例六:王女士打算投资由3种股票组成的套利证券组合,三种股票的相关信息如表2—8所示。 根据案例六,回答28~31题下列题目 根据套利组合的“套利证券组合的因子1的敏感程度为零”的条件,②的值为( )。
案例六:王女士打算投资由3种股票组成的套利证券组合,三种股票的相关信息如表2—8所示。 根据案例六,回答28~31题下列题目 根据套利组合的“套利证券组合的因子1的敏感程度为零”的条件,②的值为( )。
admin
2009-11-26
30
问题
案例六:王女士打算投资由3种股票组成的套利证券组合,三种股票的相关信息如表2—8所示。
根据案例六,回答28~31题下列题目
根据套利组合的“套利证券组合的因子1的敏感程度为零”的条件,②的值为( )。
选项
A、2.2
B、2.8
C、3.6
D、4.2
答案
D
解析
根据套利组合的“套利证券组合的因子1的敏感程度为零”的条件,可知5.0×(-0.07)+②×0.15+3.5×(-0.08)=0,进而求得股票Y的因素灵敏度②的值为4.2。
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理财规划师实操知识题库国家理财规划师(ChFP)分类
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理财规划师实操知识
国家理财规划师(ChFP)
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