2. 财经
  3. 商业银行内部计量市场风险或对不同市场风险进行比较时，可以根据需要选取不同的风险价值(VaR)的置信水平。 ( )

商业银行内部计量市场风险或对不同市场风险进行比较时，可以根据需要选取不同的风险价值(VaR)的置信水平。 ( )

admin2017-05-26  60
问题 商业银行内部计量市场风险或对不同市场风险进行比较时，可以根据需要选取不同的风险价值(VaR)的置信水平。    (    )
选项 A、正确
B、错误
答案A
解析 置信水平的选取应当视模型的用途而定。如果模型是用来计算与风险相对应的监管资本，则置信水平应该取监管机构所要求的99％；如果模型只是用于银行内部风险计量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不十分重要。题干说法正确。故本题选A。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/DYTM777K
本试题收录于： 风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)