商业银行内部计量市场风险或对不同市场风险进行比较时，可以根据需要选取不同的风险价值(VaR)的置信水平。 ( )

admin2017-05-26 54

问题商业银行内部计量市场风险或对不同市场风险进行比较时，可以根据需要选取不同的风险价值(VaR)的置信水平。 ( )

选项 A、正确
B、错误

答案A

解析置信水平的选取应当视模型的用途而定。如果模型是用来计算与风险相对应的监管资本，则置信水平应该取监管机构所要求的99％；如果模型只是用于银行内部风险计量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不十分重要。题干说法正确。故本题选A。

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风险管理

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