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下列关于计算VAR值的历史模拟法的说法,正确的有( )。
下列关于计算VAR值的历史模拟法的说法,正确的有( )。
admin
2010-08-27
26
问题
下列关于计算VAR值的历史模拟法的说法,正确的有( )。
选项
A、考虑了“肥尾”现象
B、不能度量非线性金融工具的风险
C、通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型
D、风险度量的结果受制于历史周期的长度
E、在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量十分繁重
答案
A,C,D,E
解析
历史模拟法能度量非线性金融工具的风险。
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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