下列关于计算VAR值的历史模拟法的说法，正确的有( )。

admin2010-08-27 70

问题下列关于计算VAR值的历史模拟法的说法，正确的有( )。

选项 A、考虑了“肥尾”现象
B、不能度量非线性金融工具的风险
C、通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型
D、风险度量的结果受制于历史周期的长度
E、在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重

答案A,C,D,E

解析历史模拟法能度量非线性金融工具的风险。

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风险管理

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