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  3. 商业银行在经营过程中所面临的主要风险有哪些?试从巴塞尔协议的发展阐述风险管理思想的主要演化轨迹。(2005年金融联考)

商业银行在经营过程中所面临的主要风险有哪些?试从巴塞尔协议的发展阐述风险管理思想的主要演化轨迹。(2005年金融联考)

admin2015-04-16  62
问题 商业银行在经营过程中所面临的主要风险有哪些?试从巴塞尔协议的发展阐述风险管理思想的主要演化轨迹。(2005年金融联考)
选项
答案(1)商业银行风险是指指银行在经营活动过程中，由于事先无法预料的不确定因桊的影响，使商业银行的实际收益与预期收益产生偏差，从而有蒙受经济损失或获取超额收益的机会和可能性。商业银行风险主要来源于宏观、行业和机构自身的因素。 (2)商业银行在经营中程主要面临以下几种风险： ①流动性风险是指由于商业银行没有足够的现金来满足客户取款衙要或其他即时的现金需求而引越的风险。 ②利率风险是指由于市场利率波动造成商业银行持有的资产价格变动或银行业务使用的利率跟不上市场利率变化所带来的风险。 ③市场风险是指利率、汇率、股价或商品价格的变动而使银行资产或负债的市场价值发生变动的可能性。通常又分为利率风险和汇率风险。 ④信贷风险是指接受信贷者不能按时偿付贷款的可能性。这是商业银行的传统风险，是银行信用风险的一部分。这个风险关系到银行的生死存亡。 ⑤资本风险是指商业银行最终支持清偿债务能力方面的风险。银行的资本越充足，它能承受违约资产的能力就越火。 ⑥操作风险是指由于金融机构内部程序、人员、系统的不完善或失误，或突发事件而导致的金融机构直接或间接损失的风险。 (3)巴塞尔协议是指1988年7月由巴塞尔委员会通过的《关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议》。该协议主要有四部分内容：①资本的分类；②风险权重的汁算标准；③1992年资本与资产的标准比例和过渡期的实施安排：④各国监管当局自由决定的范同。 (3)随着世界经济一体化、金融国际化浪潮的涌动，金融领域的竞争尤其是跨国银行间的竞争同趋激烈。金融创新日新月异使银行业务趋于多样化和复杂化，银行经营的国内、国际环境及经营条件发生了巨大变化，银行规避管制的水平和能力也大为提高。这使1988年制定的《巴塞尔协议》难以解决银行实践中出现的谐多新情况、新问题。为应对这些挑战，巴塞尔委员会对报告进行了长时期、大面积的修改与补充。于1999年6月，巴塞尔委员会提出了以三大支柱——资本充足率、监管部门监督检查和市场纪律为主要特点的新资本监管框架。 (4)从巴塞尔协议内容的演变和完善，可以发现：风险管理作为人们对风险认识不断加深的产物，最初主要是侧重于资产业务的风险管理，随着商业银行业务的不断发展，风险管理的重点逐渐转向了负债义务的风险管理。20世纪70年代，由于国际市场利率波动，单一的资产风险管理或负债管理已经不适用了，资产负债管理理论浮出水面。进入80年代之后，人们对风险管理的认识更加深刻，商业银行风险管理的理念和技术都有了新的提升。《巴塞尔协议》要求对不同类型资产规定不同权数进行风险量化，使风险管理的重点由资产负债管理时代向风险管理时代过渡。现在，一些国际大银行在实施《巴塞尔协议》的过程中。积极开发一些新的风险管理技术，运用数理模型来识别、衡量、防范风险，使风险管理的方法由定性转入了定量分析。
解析
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