方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。

admin2022-10-13 37

问题方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。

选项 A、方差一协方差法和历史模拟法
B、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C、方差一协方差法和蒙特卡洛模拟法
D、方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

答案B

解析历史模拟法克服了方差一协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象；蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅度波动及“肥尾”问题。故本题选B。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

下列关于商业银行流动性风险的说法，错误的是()。

下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是()。

下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是()。

商业银行的“风险管理部门”和“风险管理委员会”在职能上没有明显区别。()

()是现代信用风险管理的基础和关键环节。

证券业存款属于()。

监管当局在判断交易账户按模型计值方法是否审慎时，应考虑的因素包括()。

某企业2016年净利润为0．5亿元，2015年年末总资产为10亿元，2016年年末总资产为15亿元，该企业2016年的总资产收益率为()。

在商业银行信用风险内部评级法中，信用等级为AAA级的企业违约概率为零。()

永续年金的现值无穷大。(　　)

女性，55岁，2年前诊断系统性红斑狼疮，一直服用泼尼松治疗。近1个月来，高热，咳嗽、咳痰伴有呼吸困难，胸片示双肺粟粒性阴影，大小密度分布均匀。下列病例特点中，哪项是不符合的

男，68岁，近2周来多饮，多尿，食欲减退，精神差，软弱无力。今晨被发现神志不清而就诊。血压80/60mmHg，血糖38.1mmol/L，尿糖++++，尿酮体±。最可能的诊断是

人际沟通的基本要素有()

对超过一定规模的危险性较大分部分项工程的专项施工方案进行专家论证时，关于其专家组组长的说法，错误的是()。

理财规划师建议小张，在现有收入的情况下，减少奢侈品的消费，这反映了(　　)的理财规划原则。

以死亡为给付保险金条件的合同，未经被保险人同意并认可保险金额的，合同无效。()

设

(2009年上半年)电子商务系统所涉及的四种“流”中，(63)是最基本的、必不可少的。

请打开考生文件夹下的解决方案文件proj2，此工程中包含一个头文件shape．h，其中包含了类Shape、Point和Triangle的声明；包含程序文件shape．cpp，其中包含了类Triangle的成员函数和其他函数的定义；还包含程序文件proj2．

A、Shefeelsveryhotintheroom.B、Shewantstoavoidmeetingpeople.C、Shewantstosmokeacigaretteoutside.D、Shedoesn’tl

方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。

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下列关于商业银行流动性风险的说法，错误的是()。

下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是()。

下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是()。

商业银行的“风险管理部门”和“风险管理委员会”在职能上没有明显区别。()

()是现代信用风险管理的基础和关键环节。

证券业存款属于()。

监管当局在判断交易账户按模型计值方法是否审慎时，应考虑的因素包括()。

某企业2016年净利润为0．5亿元，2015年年末总资产为10亿元，2016年年末总资产为15亿元，该企业2016年的总资产收益率为()。

在商业银行信用风险内部评级法中，信用等级为AAA级的企业违约概率为零。()

永续年金的现值无穷大。( )

女性，55岁，2年前诊断系统性红斑狼疮，一直服用泼尼松治疗。近1个月来，高热，咳嗽、咳痰伴有呼吸困难，胸片示双肺粟粒性阴影，大小密度分布均匀。下列病例特点中，哪项是不符合的

男，68岁，近2周来多饮，多尿，食欲减退，精神差，软弱无力。今晨被发现神志不清而就诊。血压80/60mmHg，血糖38.1mmol/L，尿糖++++，尿酮体±。最可能的诊断是

人际沟通的基本要素有()

对超过一定规模的危险性较大分部分项工程的专项施工方案进行专家论证时，关于其专家组组长的说法，错误的是()。

理财规划师建议小张，在现有收入的情况下，减少奢侈品的消费，这反映了( )的理财规划原则。

以死亡为给付保险金条件的合同，未经被保险人同意并认可保险金额的，合同无效。()

设

(2009年上半年)电子商务系统所涉及的四种“流”中，(63)是最基本的、必不可少的。

请打开考生文件夹下的解决方案文件proj2，此工程中包含一个头文件shape．h，其中包含了类Shape、Point和Triangle的声明；包含程序文件shape．cpp，其中包含了类Triangle的成员函数和其他函数的定义；还包含程序文件proj2．

A、Shefeelsveryhotintheroom.B、Shewantstoavoidmeetingpeople.C、Shewantstosmokeacigaretteoutside.D、Shedoesn’tl

永续年金的现值无穷大。(　　)

理财规划师建议小张，在现有收入的情况下，减少奢侈品的消费，这反映了(　　)的理财规划原则。