方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。

admin2022-10-13 53

问题方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。

选项 A、方差一协方差法和历史模拟法
B、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C、方差一协方差法和蒙特卡洛模拟法
D、方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

答案B

解析历史模拟法克服了方差一协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象；蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅度波动及“肥尾”问题。故本题选B。

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方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。

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如果利率变动对存款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响，这种风险属于()。

在商业银行中，起维护市场信心，充当保护存款者的缓冲器作用的是银行现金流。()

操作风险主要是由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因源于内部因素，而不是外部因素。()

记入交易账户的头寸应当满足()基本要求。

假设商业银行A现持有一笔国债。研究部门预测市场利率在未来将上扬，国债价格有下跌的风险，银行A决定通过利率掉期来管理该笔国债的利率风险，并与交易对手B达成利率掉期协议，则A和B之间可以()。

()是商业银行风险管理委员会对已经识别和计量的风险，采取分散、对冲、转移、规避和补偿等策略以及合格的风险缓释工具进行有效管理和控制风险的过程。

法人信贷业务操作风险的起因包括()。

操作风险评估通常从()两个角度开展。

在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失是()。

以下金融工具中，能够出现在货币市场基金投资的资产组合中的有(　　)。

“一个钥匙开一把锁”体现的是德育的方向性原则。

女性50岁，反复严重高血钾，Ccr40ml／min，CO2CP15mmol／L，Cl-110mmol／L。尿常规正常，无肾病史

债券和股票的区别表现在()方面。

以下()不属于非现场调查。

Machinesofthenewtype______madeinShanghai.

Thesmallestwordsinourvocabularyoftenrevealthemostaboutus,includinghonestyandthinkingstyle.Stopandthinkabout

A—FreeDeliverytoYourDoorB—TollGateC—NoEntryD—StrictlyNoParkingE—Lugga

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在商业银行中，起维护市场信心，充当保护存款者的缓冲器作用的是银行现金流。()

操作风险主要是由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因源于内部因素，而不是外部因素。()

记入交易账户的头寸应当满足()基本要求。

假设商业银行A现持有一笔国债。研究部门预测市场利率在未来将上扬，国债价格有下跌的风险，银行A决定通过利率掉期来管理该笔国债的利率风险，并与交易对手B达成利率掉期协议，则A和B之间可以()。

()是商业银行风险管理委员会对已经识别和计量的风险，采取分散、对冲、转移、规避和补偿等策略以及合格的风险缓释工具进行有效管理和控制风险的过程。

法人信贷业务操作风险的起因包括()。

操作风险评估通常从()两个角度开展。

在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失是()。

以下金融工具中，能够出现在货币市场基金投资的资产组合中的有( )。

“一个钥匙开一把锁”体现的是德育的方向性原则。

女性50岁，反复严重高血钾，Ccr40ml／min，CO2CP15mmol／L，Cl-110mmol／L。尿常规正常，无肾病史

债券和股票的区别表现在()方面。

以下()不属于非现场调查。

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