方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。

admin2022-10-13 21

问题方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。

选项 A、方差一协方差法和历史模拟法
B、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C、方差一协方差法和蒙特卡洛模拟法
D、方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

答案B

解析历史模拟法克服了方差一协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象；蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅度波动及“肥尾”问题。故本题选B。

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方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是()。

其他条件不变，贷款增加意味着融资缺口减少。()

()是商业银行日常工作的一个重要部分，每个业务都要建立控制措施，分清责任范畴，并接受仔细的、独立的监控。

假定A企业2010年支付的利息费用为4万元，其税后利润为17万元，2010年年初资产总额为230万元，年末资产总额为170万元，则其资产回报率为()。(所得税税率为25％)

证券业存款属于()。

银行可以用久期缺口来测量其资产和负债的汇率风险。()

商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应更多关注()可能造成的影响。

风险评级的基本要素包括商业银行的资本充足状况、资产安全状况、管理状况、盈利状况、流动性状况和市场风险敏感性状况等。()

下列关于证券投资基金的说法，正确的是(　　)。

张先生在未来10年内每年年底获得：1000元，年利率为8%，则这笔年金的终值是()元。

在移动IP通信过程中，为了实现正确的通信，每个主机都设置了两个IP地址，分别称为()。

考核等次是对公务员实际表现优劣的一种高度概括性的评价形式，共设以下几个等次()

A．极化B．反极化C．去极化D．超极化E．复极化钠泵活动加强可使细胞膜产生

釉质和牙骨质在牙颈部相连的方式是

芤脉最常见的主病是

以下说法正确的是()

根据《招标投标法》的规定，下列关于《招标投标法》的适用范围表述中不正确的是()

组团社有()等情形之一的，旅游行政管理部门可以暂停其经营出国旅游业务；情节严重的，取消其出国旅游业务经营资格。

“天下十三省，冷不过桦皮岭”，桦皮岭位于()。

方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。

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下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是()。

其他条件不变，贷款增加意味着融资缺口减少。()

()是商业银行日常工作的一个重要部分，每个业务都要建立控制措施，分清责任范畴，并接受仔细的、独立的监控。

假定A企业2010年支付的利息费用为4万元，其税后利润为17万元，2010年年初资产总额为230万元，年末资产总额为170万元，则其资产回报率为()。(所得税税率为25％)

证券业存款属于()。

银行可以用久期缺口来测量其资产和负债的汇率风险。()

商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应更多关注()可能造成的影响。

风险评级的基本要素包括商业银行的资本充足状况、资产安全状况、管理状况、盈利状况、流动性状况和市场风险敏感性状况等。()

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张先生在未来10年内每年年底获得：1000元，年利率为8%，则这笔年金的终值是()元。

在移动IP通信过程中，为了实现正确的通信，每个主机都设置了两个IP地址，分别称为()。

考核等次是对公务员实际表现优劣的一种高度概括性的评价形式，共设以下几个等次()

A．极化B．反极化C．去极化D．超极化E．复极化钠泵活动加强可使细胞膜产生

釉质和牙骨质在牙颈部相连的方式是

芤脉最常见的主病是

以下说法正确的是()

根据《招标投标法》的规定，下列关于《招标投标法》的适用范围表述中不正确的是()

组团社有()等情形之一的，旅游行政管理部门可以暂停其经营出国旅游业务；情节严重的，取消其出国旅游业务经营资格。

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