方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。

admin2022-10-13 58

问题方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。

选项 A、方差一协方差法和历史模拟法
B、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C、方差一协方差法和蒙特卡洛模拟法
D、方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

答案B

解析历史模拟法克服了方差一协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象；蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅度波动及“肥尾”问题。故本题选B。

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方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为()。

下列关于行业财务风险分析指标的说法，不正确的有()。

引发商业银行操作风险的系统缺陷因素不包括()。

李先生投资30万元买股票，而股票的收益率在不同的经济状况下不尽相同，各种经济状况出现的概率及对应的股票收益率如下表所示。则李先生持有的该笔股票投资的预期收益率为()。

下列关于资本的说法，正确的是()。

以下关于监管资本的说法正确的有()。

远期净敞口头寸的数量等于卖出的远期合约头寸减去买入的远期合约头寸。()

商业银行操作风险评估通常从业务管理和风险管理两个角度开展，遵循由表及里、自上而下、从已知到未知的原则。()

按照给付期间划分，年金保险可分为(　　)。

爱国主义最基本的内容是【】

患者男性，70岁，平日BPl50/60mmHg，脉压增大的原因可能是由于

A．周围神经炎B．精神兴奋、血清转氨酶增高C．眼泪及汗液呈粉红色D．耳聋E．视野缺损用利福平可出现

关于工程项目人力资源管理的一般过程的表述中错误的一项是()。

如何看待“干部出数字、数字出干部”现象?

佛朗西斯·克里克提出的中心法则指明了遗传信息的流向，在科学发展中得到不断补充完善。根据该法则，下列哪一种遗传信息传递流程不可能发生?

下面程序的运行结果是______。typedefunionstudent{charname[10];longsno;charsex;floatscore[4];}STU;

•Youwillhearfiveshortpieces.•Foreachpiecedecidewhichtypeofbusinesseachspeakeristalkingabout.Writeoneletter

•Readthearticlebelowaboutcreditinbusiness.•Choosethebestwordtofilleachgap,fromA,B,CorD.•Foreachquestion

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A．周围神经炎B．精神兴奋、血清转氨酶增高C．眼泪及汗液呈粉红色D．耳聋E．视野缺损用利福平可出现

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