方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。

admin2022-10-13 52

问题方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。

选项 A、方差一协方差法和历史模拟法
B、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C、方差一协方差法和蒙特卡洛模拟法
D、方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

答案B

解析历史模拟法克服了方差一协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象；蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅度波动及“肥尾”问题。故本题选B。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/DpWM777K

本试题收录于：风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

下列关于商业银行贷款损失核销的表述，错误的是()。

商业银行风险管理流程主要包括下面()环节。

经济资本是商业银行为应对未来一定时期内资产的而持有的资本，其规模取决于自身的和风险管理策略。()

下列不属于商业银行流动性应急机制中的预警信号的是()。

银行可以用久期缺口来测量其资产和负债的汇率风险。()

资金交易业务中后台结算清算需注意的操作风险点主要包括()。

当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度()。

违约概率是事前估计的结果。()

客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个方面，分别是()。

如果某客户将在3年之后收到一份5年期的年金，每年金额为25000元，如果年利率为8％，那么，他的这笔年金收入的现值大约是(　　)。

AmericanSportsTheUnitedStatesisasports-lovingnation.SportsinAmericatakeavarietyofforms;organizedcompetitiv

病毒性肝炎病人的主要护理措施为（）

回阳救逆用回阳益气用

某县卫生局局长田某在管理过程中滥用职权，侵害了当事人的合法权益，构成违法。下列说法正确的有：()

如图所示的机构中，已知：Q=10kN，动摩擦系数f’=0．5，L=2m，r=0．5m，物块C向上作匀速滑动。则在图示位置时，绳索拉力T、力偶矩M为()。

2001年，我国监管当局出台了贷款风险分类的指导原则，把贷款分为五类。下列定义正确的有()。

“班禅”是蒙古语和藏语的合称，意为“大学者”。()

设C1，C2是任意两条过原点的曲线，曲线C介于C1，C2之间，如果过C上任意一点P引平行于χ轴和y轴的直线，得两块阴影所示区域A，B有相等的面积，设C的方程是y＝χ2，C1的方程是y＝χ2，求曲线C2的方程．

请在“答题”菜单中选择相应的命令，并按照题目要求完成下面的操作。注意：以下的文件必须保存在考生文件夹下。打开素材文件“PowerPoint素材．PPTX”，将其另存为“PowerPoint．pptx”，之后所有的操作均在“PowerPoint

46.Theonrushofcheapcommunications,powerfulcomputersandtheInternetallexplainwhymanypeoplefeelthat,nowadays,cha

方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

下列关于商业银行贷款损失核销的表述，错误的是()。

商业银行风险管理流程主要包括下面()环节。

经济资本是商业银行为应对未来一定时期内资产的______而持有的资本，其规模取决于自身的______和风险管理策略。()

下列不属于商业银行流动性应急机制中的预警信号的是()。

银行可以用久期缺口来测量其资产和负债的汇率风险。()

资金交易业务中后台结算清算需注意的操作风险点主要包括()。

当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度()。

违约概率是事前估计的结果。()

客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个方面，分别是()。

如果某客户将在3年之后收到一份5年期的年金，每年金额为25000元，如果年利率为8％，那么，他的这笔年金收入的现值大约是( )。

AmericanSportsTheUnitedStatesisasports-lovingnation.SportsinAmericatakeavarietyofforms;organizedcompetitiv

病毒性肝炎病人的主要护理措施为（）

回阳救逆用回阳益气用

某县卫生局局长田某在管理过程中滥用职权，侵害了当事人的合法权益，构成违法。下列说法正确的有：()

如图所示的机构中，已知：Q=10kN，动摩擦系数f’=0．5，L=2m，r=0．5m，物块C向上作匀速滑动。则在图示位置时，绳索拉力T、力偶矩M为()。

2001年，我国监管当局出台了贷款风险分类的指导原则，把贷款分为五类。下列定义正确的有()。

“班禅”是蒙古语和藏语的合称，意为“大学者”。()

设C1，C2是任意两条过原点的曲线，曲线C介于C1，C2之间，如果过C上任意一点P引平行于χ轴和y轴的直线，得两块阴影所示区域A，B有相等的面积，设C的方程是y＝χ2，C1的方程是y＝χ2，求曲线C2的方程．

请在“答题”菜单中选择相应的命令，并按照题目要求完成下面的操作。注意：以下的文件必须保存在考生文件夹下。打开素材文件“PowerPoint素材．PPTX”，将其另存为“PowerPoint．pptx”，之后所有的操作均在“PowerPoint

46.Theonrushofcheapcommunications,powerfulcomputersandtheInternetallexplainwhymanypeoplefeelthat,nowadays,cha

经济资本是商业银行为应对未来一定时期内资产的而持有的资本，其规模取决于自身的和风险管理策略。()

如果某客户将在3年之后收到一份5年期的年金，每年金额为25000元，如果年利率为8％，那么，他的这笔年金收入的现值大约是(　　)。