根据投资组合理论，当两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的关系是( )。

admin2019-06-13 35

问题根据投资组合理论，当两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的关系是( )。

选项 A、该资产组合的整体风险与各项资产风险的加权之和无关
B、该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和
C、该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和
D、该资产组合的整体风险等于各项资产风险的加权之和

答案B

解析马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1(即不完全正相关)，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。而对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，该投资组合的非系统性风险就可以通过这种分散策略完全消除。

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风险管理

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根据投资组合理论，当两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的关系是( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

商业银行风险监测的具体内容包括()。

根据CreditRisk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，E=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为()。

缺口分析侧重于计量利率变动对银行()的影响。

市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是()。

可以将汇率分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素，然后对每一种影响作进一步分析，属于()方法。

CreditMetrits模型中，信用工具的市场价值取决于借款人的()。

在声誉危机管理中,制定战略性的危机沟通机制主要包括()。

下列关于情景分析的说法中,错误的是()。

风险限额是固定不可变动的。()

下列关于胆囊癌的叙述，哪项是正确的

膜结构的脂质分子层的主要作用是

下列关于支气管哮喘的说法不正确的是()

A．牙尖B．牙窝C．斜面D．切缘嵴E．上牙腭尖和下牙颊尖后牙工作侧：正中早接触，侧方也有早接触，应磨

(2010年)圆柱形外管嘴的长度为L、直径为d、作用水头为H0，则其正常的工作条件为()。

先行指标是指那些在经济活动中预先上升或下降的经济指标。这一组指标不包括(　　)。

下列有关成年人的健康知识正确的一项是：

Itistruethatthegroupinteractionshavebothpositiveandnegativesides.Whenwe【B1】______,conflictcannotbegottenrido

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根据CreditRisk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，E=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为()。

缺口分析侧重于计量利率变动对银行()的影响。

市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是()。

可以将汇率分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素，然后对每一种影响作进一步分析，属于()方法。

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在声誉危机管理中,制定战略性的危机沟通机制主要包括()。

下列关于情景分析的说法中,错误的是()。

风险限额是固定不可变动的。()

下列关于胆囊癌的叙述，哪项是正确的

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A．牙尖B．牙窝C．斜面D．切缘嵴E．上牙腭尖和下牙颊尖后牙工作侧：正中早接触，侧方也有早接触，应磨

(2010年)圆柱形外管嘴的长度为L、直径为d、作用水头为H0，则其正常的工作条件为()。

先行指标是指那些在经济活动中预先上升或下降的经济指标。这一组指标不包括( )。

下列有关成年人的健康知识正确的一项是：

Itistruethatthegroupinteractionshavebothpositiveandnegativesides.Whenwe【B1】______,conflictcannotbegottenrido

先行指标是指那些在经济活动中预先上升或下降的经济指标。这一组指标不包括(　　)。