首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
某1年期零息债券的年收益率为16.7%,假设债务人违约后,回收率为零,若1年期的无风险年收益率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。
某1年期零息债券的年收益率为16.7%,假设债务人违约后,回收率为零,若1年期的无风险年收益率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。
admin
2013-06-09
63
问题
某1年期零息债券的年收益率为16.7%,假设债务人违约后,回收率为零,若1年期的无风险年收益率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。
选项
A、0.05
B、0.10
C、0.15
D、0.2
答案
B
解析
根据KPMG风险中性定价模型,当回收率为零时,该债券在1年内的违约概率P
1
=1-[(1+期限为1年的无风险年收益率)/(1+期限为1年的零息债券的利率)]=1-[(1+5%)/(1+1.7%)]=1-0.90=0.10。故选项B正确。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/DvUM777K
本试题收录于:
风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
风险管理
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
银行流动资金贷前调查报告内容要求中,综合性结论和建议应包括()。
就银行借款而言,公司债务重构的原因可能有()。
根据《商业银行授信工作尽职指引》的规定,客户履约能力风险提示包括的情形有()。
放款执行部门要审核银行内部授信流程的()。
商业银行客户信用评级方法主要包括()。
项目融资贷款是()。
下列关于商业银行“安全性、流动性和效益性原则”的说法,不正确的是()。
风险预警方法主要有()。
随机试题
关于人力资源的发展趋势,以下说法不正确的是【】
蛋白质变性是由于:biooo
OnNovember19,1863,AbrahamLincolnwenttoGettysburginPennsylvaniatospeakattheNationalSoldiersCemetery.TheCivilW
小叶性肺炎是由细菌引起的()。
下列有关工程量清单的叙述中正确的是()
咨询工程师在帮助客户选择合同类型时,应根据()灵活掌握。
申报日期栏应填______。征免税性质栏应填______。
护士林某在给病人王某注射青霉素时,忘了做皮试而导致王某过敏死亡,林某的行为属于()。
WhatisBigBuyElectronics’firstquarterlossblamedon?
WhatdoesSALstandforinthispassage?What’sthelegalagetojoinSALFFPClubaccordingtothepassage?
最新回复
(
0
)