考虑标准普尔500指期合约，六个月后到期。利率为每六个月3％，红利在未来六个月后，价值预期为十美元。指数现行水平为950点，假定你可以卖空标准普尔指数。理论上标准普尔500六个月期货合约的无套利定价是多少?

admin2020-05-11 22

问题考虑标准普尔500指期合约，六个月后到期。利率为每六个月3％，红利在未来六个月后，价值预期为十美元。指数现行水平为950点，假定你可以卖空标准普尔指数。
理论上标准普尔500六个月期货合约的无套利定价是多少?

选项

答案由现货-期货平价关系： F₀=S₀(1-r_f-d)=950(1+3％-10／950)=968．5

解析

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金融硕士（金融学综合）

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