考虑标准普尔500指期合约，六个月后到期。利率为每六个月3％，红利在未来六个月后，价值预期为十美元。指数现行水平为950点，假定你可以卖空标准普尔指数。理论上标准普尔500六个月期货合约的无套利定价是多少?

admin2020-05-11 27

问题考虑标准普尔500指期合约，六个月后到期。利率为每六个月3％，红利在未来六个月后，价值预期为十美元。指数现行水平为950点，假定你可以卖空标准普尔指数。
理论上标准普尔500六个月期货合约的无套利定价是多少?

选项

答案由现货-期货平价关系： F₀=S₀(1-r_f-d)=950(1+3％-10／950)=968．5

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/E0Ia777K

本试题收录于：金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

相关试题推荐

目前我国有()家证券交易所。
下列因素引起的风险中，投资者可以通过证券投资组合予以消减的是()。
(复旦大学2013)仅考虑税收因素，高现金股利政策对投资者()；仅考虑信息不对称，高现金股利政策对投资者()。
结合我国当前经济环境，分析通货膨胀的特征、成因及治理措施。
“物价水平每年按一定比率持续上升的一种通货膨胀”的现象属于()。
对总需求和货币供给之间关系的正确理解是()。
假定市场是有效的。在某一个交易日，A公司宣布它损失了一份先前普遍认为已经确定的大额高尔夫项目合同。如果市场是有效的，没有其他信息，股价应该对该信息做出什么反应?
下面哪项是主张货币供给内生性的理论学派()。

随机试题

制定《医院感染管理规范(试行)》的目的是
正面安全气囊与什么配合才能充分发挥保护作用？
初产妇，孕40周，临产后发现胎儿纵轴与母体纵轴相互垂直，血压正常，胎心140次／min。现胎心140次／min，目前应采取下列哪项措施
当正常菌群与宿主之间的生态平衡失调时，一些正常菌群会成为机会致病菌而引起宿主发病。()
某三层教学楼局部平面如题图所示：各层平面布置相同，各层层高均为3．6m。楼、屋盖均为现浇钢筋混凝土板。静力计算方案为刚性方案，墙体为网状配筋砖砌体。采用MU10烧结普通砖，M7．5混合砂浆砌筑，钢筋网采用乙级冷拔低碳钢丝φb4焊接而成(fy=320MPa)
某制造企业2018年取得商品销售收入3000万元，出租设备租金收入200万元，发生与生产经营有关的业务招待费支出18万元。根据企业所得税法律制度的规定，该企业在计算当年应纳税所得额时，准予扣除的业务招待费为()万元。
战时或平时面临重大紧急事件，公安机关为了维护政治稳定所采取的非常措施是()。
请将下面三句词，按人生三种境界排列，选出合理的一项：①众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在，灯火阑珊处。②昨夜西风凋碧树，独上高楼，望尽天涯路。③衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴。
在SQL语言的语句中，实现投影操作的是哪个子句?
下列链表中，其逻辑结构属于非线性结构的是()。

最新回复(0)

考虑标准普尔500指期合约，六个月后到期。利率为每六个月3％，红利在未来六个月后，价值预期为十美元。指数现行水平为950点，假定你可以卖空标准普尔指数。 理论上标准普尔500六个月期货合约的无套利定价是多少?

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

目前我国有()家证券交易所。

下列因素引起的风险中，投资者可以通过证券投资组合予以消减的是()。

(复旦大学2013)仅考虑税收因素，高现金股利政策对投资者()；仅考虑信息不对称，高现金股利政策对投资者()。

结合我国当前经济环境，分析通货膨胀的特征、成因及治理措施。

“物价水平每年按一定比率持续上升的一种通货膨胀”的现象属于()。

对总需求和货币供给之间关系的正确理解是()。

假定市场是有效的。在某一个交易日，A公司宣布它损失了一份先前普遍认为已经确定的大额高尔夫项目合同。如果市场是有效的，没有其他信息，股价应该对该信息做出什么反应?

下面哪项是主张货币供给内生性的理论学派()。

制定《医院感染管理规范(试行)》的目的是

正面安全气囊与什么配合才能充分发挥保护作用？

初产妇，孕40周，临产后发现胎儿纵轴与母体纵轴相互垂直，血压正常，胎心140次／min。现胎心140次／min，目前应采取下列哪项措施

当正常菌群与宿主之间的生态平衡失调时，一些正常菌群会成为机会致病菌而引起宿主发病。()

某制造企业2018年取得商品销售收入3000万元，出租设备租金收入200万元，发生与生产经营有关的业务招待费支出18万元。根据企业所得税法律制度的规定，该企业在计算当年应纳税所得额时，准予扣除的业务招待费为()万元。

战时或平时面临重大紧急事件，公安机关为了维护政治稳定所采取的非常措施是()。

请将下面三句词，按人生三种境界排列，选出合理的一项：①众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在，灯火阑珊处。②昨夜西风凋碧树，独上高楼，望尽天涯路。③衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴。

在SQL语言的语句中，实现投影操作的是哪个子句?

下列链表中，其逻辑结构属于非线性结构的是()。

考虑标准普尔500指期合约，六个月后到期。利率为每六个月3％，红利在未来六个月后，价值预期为十美元。指数现行水平为950点，假定你可以卖空标准普尔指数。理论上标准普尔500六个月期货合约的无套利定价是多少?